Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
- Fundusze inwestycyjne TFI: Papierów dłużnych: Dłużne polskie korporacyjne •
- AGIO Kapitał (AGIO SFIO) •
- Ocena ryzyka inwestycyjnego
AGIO Kapitał (AGIO SFIO)
1730.08+9.29(+0.54%)
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Wskaźnik | Wartość | Ocena w stosunku do innych profili w grupie | Wartości w grupie |
---|---|---|---|
Odchylenie standardowe | 0.64% | Stosunkowo mała zmienność (mniejsze ryzyko) | min: 0.47%; max: 2.27%; mediana: 0.81% |
Tracking Error | 0.88% | Mała zbieżność ze stopami zwrotu benchmarku (większe ryzyko) | min: 0.28%; max: 1.74%; mediana: 0.39% |
Beta | 0.21 | Mała korelacja z benchmarkiem | min: -0.23; max: 2.13; mediana: 0.84 |
Information Ratio (IR) | 0.14 | Dobry | min: -0.28; max: 0.44; mediana: -0.06 |
Sharpe'a | -0.12 | Bardzo dobry | min: -0.71; max: -0.05; mediana: -0.25 |
Treynor'a | -0.36% | Bardzo słaby | min: -0.98%; max: 1.45%; mediana: -0.22% |
Jensen'a | -0.03% | Przeciętny | min: -0.38%; max: 0.26%; mediana: -0.03% |
Grupa:
TFI: Papierów dłużnych: Dłużne polskie korporacyjne
;
Benchmark:
średnia dla grupy TFI: Papierów dłużnych: Dłużne polskie korporacyjne [PLN]
;
Zakres danych:
36 miesięcy (3 lata);
Jednostkowy okres:
1 miesiąc
Porównanie stosunku zysku do ryzyka (wskaźnik Information Ratio) na tle:
Prezentowane dane opierają się na popularnych wskaźnikach analizy portfelowej i nie są rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus