Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
- Fundusze inwestycyjne TFI: Stabilnego wzrostu: Mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu •
- Allianz Defensywna Multistrategia (Allianz SFIO) •
- Ocena ryzyka inwestycyjnego
Allianz Defensywna Multistrategia (Allianz SFIO)
121.33-0.33(-0.27%)
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Wskaźnik | Wartość | Ocena w stosunku do innych profili w grupie | Wartości w grupie |
---|---|---|---|
Odchylenie standardowe | 1.51% | Mała zmienność (małe ryzyko) | min: 1.51%; max: 3.58%; mediana: 2.36% |
Tracking Error | 1.07% | Duża zbieżność ze stopami zwrotu benchmarku (mniejsze ryzyko) | min: 0.61%; max: 3.96%; mediana: 1.14% |
Beta | 0.64 | Stosunkowo duża korelacja z benchmarkiem | min: -0.09; max: 1.32; mediana: 0.95 |
Information Ratio (IR) | 0.08 | Dobry | min: -0.15; max: 0.27; mediana: 0.03 |
Sharpe'a | -0.21 | Słaby | min: -0.24; max: -0.09; mediana: -0.14 |
Treynor'a | -0.51% | Słaby | min: -3.73%; max: 5.58%; mediana: -0.40% |
Jensen'a | -0.06% | Przeciętny | min: -0.52%; max: 0.27%; mediana: -0.07% |
Grupa:
TFI: Stabilnego wzrostu: Mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
;
Benchmark:
średnia dla grupy TFI: Stabilnego wzrostu: Mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu [PLN]
;
Zakres danych:
36 miesięcy (3 lata);
Jednostkowy okres:
1 miesiąc
Porównanie stosunku zysku do ryzyka (wskaźnik Information Ratio) na tle:
Prezentowane dane opierają się na popularnych wskaźnikach analizy portfelowej i nie są rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus