Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
- Fundusze inwestycyjne TFI: Papierów dłużnych: Dłużne polskie papiery skarbowe •
- Allianz Krótkoterminowych Obligacji (Allianz Inwestycje SFIO)(d. Aviva) •
- Ocena ryzyka inwestycyjnego
Allianz Krótkoterminowych Obligacji (Allianz Inwestycje SFIO)(d. Aviva)
1809.65+1.93(+0.11%)
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Wskaźnik | Wartość | Ocena w stosunku do innych profili w grupie | Wartości w grupie |
---|---|---|---|
Odchylenie standardowe | 0.58% | Mała zmienność (małe ryzyko) | min: 0.58%; max: 3.21%; mediana: 2.37% |
Tracking Error | 1.66% | Duża rozbieżność ze stopami zwrotu benchmarku (duże ryzyko) | min: 0.40%; max: 3.49%; mediana: 0.68% |
Beta | 0.23 | Mała korelacja z benchmarkiem | min: 0.09; max: 1.45; mediana: 1.02 |
Information Ratio (IR) | 0.26 | Bardzo dobry | min: -0.49; max: 0.44; mediana: -0.05 |
Sharpe'a | -0.21 | Dobry | min: -0.39; max: -0.06; mediana: -0.26 |
Treynor'a | -0.55% | Przeciętny | min: -10.79%; max: -0.14%; mediana: -0.58% |
Jensen'a | +0.00% | Przeciętny | min: -0.96%; max: 0.41%; mediana: -0.03% |
Grupa:
TFI: Papierów dłużnych: Dłużne polskie papiery skarbowe
;
Benchmark:
średnia dla grupy TFI: Papierów dłużnych: Dłużne polskie papiery skarbowe [PLN]
;
Zakres danych:
36 miesięcy (3 lata);
Jednostkowy okres:
1 miesiąc
Porównanie stosunku zysku do ryzyka (wskaźnik Information Ratio) na tle:
Prezentowane dane opierają się na popularnych wskaźnikach analizy portfelowej i nie są rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus