Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
- Fundusze inwestycyjne TFI: Akcji polskich: Akcji polskich małych i średnich spółek •
- Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) •
- Ocena ryzyka inwestycyjnego
Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO)
220.38-0.12(-0.05%)
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Wskaźnik | Wartość | Ocena w stosunku do innych profili w grupie | Wartości w grupie |
---|---|---|---|
Odchylenie standardowe | 4.64% | Przeciętna zmienność | min: 4.02%; max: 5.82%; mediana: 4.58% |
Tracking Error | 1.99% | Mała zbieżność ze stopami zwrotu benchmarku (większe ryzyko) | min: 0.80%; max: 7.13%; mediana: 1.35% |
Beta | 0.94 | Duża korelacja z benchmarkiem | min: -0.02; max: 1.16; mediana: 0.95 |
Information Ratio (IR) | -0.24 | Bardzo słaby | min: -0.66; max: 0.52; mediana: 0.08 |
Sharpe'a | -0.02 | Bardzo słaby | min: -0.31; max: 0.26; mediana: 0.11 |
Treynor'a | -0.08% | Bardzo słaby | min: -72.44%; max: 21.08%; mediana: 0.56% |
Jensen'a | -0.45% | Bardzo słaby | min: -1.84%; max: 1.29%; mediana: 0.14% |
Grupa:
TFI: Akcji polskich: Akcji polskich małych i średnich spółek
;
Benchmark:
średnia dla grupy TFI: Akcji polskich: Akcji polskich małych i średnich spółek [PLN]
;
Zakres danych:
36 miesięcy (3 lata);
Jednostkowy okres:
1 miesiąc
Porównanie stosunku zysku do ryzyka (wskaźnik Information Ratio) na tle:
Prezentowane dane opierają się na popularnych wskaźnikach analizy portfelowej i nie są rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus