Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
- Fundusze inwestycyjne TFI: PPK zdefiniowanej daty: PPK 2035 •
- Allianz Plan Emerytalny 2035 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) •
- Ocena ryzyka inwestycyjnego
Allianz Plan Emerytalny 2035 (Allianz Plan Emerytalny SFIO)
146.37-0.46(-0.31%)
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Wskaźnik | Wartość | Ocena w stosunku do innych profili w grupie | Wartości w grupie |
---|---|---|---|
Odchylenie standardowe | 3.58% | Przeciętna zmienność | min: 3.00%; max: 3.79%; mediana: 3.32% |
Tracking Error | 0.95% | Duża rozbieżność ze stopami zwrotu benchmarku (duże ryzyko) | min: 0.33%; max: 1.00%; mediana: 0.59% |
Beta | 1.03 | Duża korelacja z benchmarkiem | min: 0.88; max: 1.12; mediana: 0.98 |
Information Ratio (IR) | 0.08 | Bardzo dobry | min: -0.24; max: 0.16; mediana: 0.02 |
Sharpe'a | 0.07 | Bardzo dobry | min: -0.00; max: 0.08; mediana: 0.06 |
Treynor'a | +0.26% | Bardzo dobry | min: -0.01%; max: 0.27%; mediana: 0.19% |
Jensen'a | +0.07% | Bardzo dobry | min: -0.20%; max: 0.07%; mediana: -0.00% |
Grupa:
TFI: PPK zdefiniowanej daty: PPK 2035
;
Benchmark:
średnia dla grupy TFI: PPK zdefiniowanej daty: PPK 2035 [PLN]
;
Zakres danych:
36 miesięcy (3 lata);
Jednostkowy okres:
1 miesiąc
Porównanie stosunku zysku do ryzyka (wskaźnik Information Ratio) na tle:
Prezentowane dane opierają się na popularnych wskaźnikach analizy portfelowej i nie są rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus