Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
- Fundusze inwestycyjne TFI: Akcji polskich •
- Allianz Spółek Dywidendowych (Allianz Inwestycje SFIO)(d. Aviva) •
- Ocena ryzyka inwestycyjnego
Allianz Spółek Dywidendowych (Allianz Inwestycje SFIO)(d. Aviva)
244.00+3.40(+1.41%)
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Wskaźnik | Wartość | Ocena w stosunku do innych profili w grupie | Wartości w grupie |
---|---|---|---|
Odchylenie standardowe | 4.57% | Stosunkowo mała zmienność (mniejsze ryzyko) | min: 1.78%; max: 6.09%; mediana: 4.99% |
Tracking Error | 2.33% | Bardzo duża zbieżność ze stopami zwrotu benchmarku (małe ryzyko) | min: 2.33%; max: 4.57%; mediana: 3.00% |
Beta | 1.04 | Duża korelacja z benchmarkiem | min: 0.27; max: 1.27; mediana: 1.06 |
Information Ratio (IR) | 0.39 | Bardzo dobry | min: -0.26; max: 0.39; mediana: 0.11 |
Sharpe'a | 0.19 | Bardzo dobry | min: -0.48; max: 0.19; mediana: 0.06 |
Treynor'a | +0.84% | Bardzo dobry | min: -3.20%; max: 0.84%; mediana: 0.28% |
Jensen'a | +0.92% | Bardzo dobry | min: -0.84%; max: 0.92%; mediana: 0.34% |
Grupa:
TFI: Akcji polskich
;
Benchmark:
średnia dla grupy TFI: Akcji polskich [PLN]
;
Zakres danych:
36 miesięcy (3 lata);
Jednostkowy okres:
1 miesiąc
Porównanie stosunku zysku do ryzyka (wskaźnik Information Ratio) na tle:
Prezentowane dane opierają się na popularnych wskaźnikach analizy portfelowej i nie są rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus