Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
- Fundusze inwestycyjne TFI: Akcji polskich: Akcji polskich pozostałe •
- ALTIUS Short (FIO Parasolowy) w likwidacji •
- Ocena ryzyka inwestycyjnego
ALTIUS Short (FIO Parasolowy) w likwidacji
17.61+2.41(+15.86%)
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Wskaźnik | Wartość | Ocena w stosunku do innych profili w grupie | Wartości w grupie |
---|---|---|---|
Odchylenie standardowe | 8.26% | Przeciętna zmienność | min: 6.40%; max: 14.17%; mediana: 6.91% |
Tracking Error | 9.56% | Przeciętna zbieżność ze stopami zwrotu benchmarku | min: 6.25%; max: 14.27%; mediana: 7.26% |
Beta | -1.52 | Duża odwrotna korelacja z benchmarkiem przewyższająca jego zmienność (większe ryzyko) | min: -1.52; max: 0.65; mediana: 0.25 |
Information Ratio (IR) | -0.39 | Bardzo słaby | min: -0.39; max: 0.14; mediana: 0.01 |
Sharpe'a | -0.57 | Bardzo słaby | min: -0.57; max: 0.07; mediana: -0.14 |
Treynor'a | +3.07% | Przeciętny | min: -14.81%; max: 4.09%; mediana: -1.34% |
Jensen'a | -6.09% | Bardzo słaby | min: -6.09%; max: 1.26%; mediana: -0.27% |
Grupa:
TFI: Akcji polskich: Akcji polskich pozostałe
;
Benchmark:
średnia dla grupy TFI: Akcji polskich: Akcji polskich pozostałe [PLN]
;
Zakres danych:
36 miesięcy (3 lata);
Jednostkowy okres:
1 miesiąc
Porównanie stosunku zysku do ryzyka (wskaźnik Information Ratio) na tle:
Prezentowane dane opierają się na popularnych wskaźnikach analizy portfelowej i nie są rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus