Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
- Fundusze inwestycyjne TFI: Stabilnego wzrostu: Mieszane polskie stabilnego wzrostu •
- Allianz Kapitał Plus (Allianz Duo FIO)(d. Aviva) •
- Ocena ryzyka inwestycyjnego
Allianz Kapitał Plus (Allianz Duo FIO)(d. Aviva)
197.35+0.40(+0.20%)
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Wskaźnik | Wartość | Ocena w stosunku do innych profili w grupie | Wartości w grupie |
---|---|---|---|
Odchylenie standardowe | 2.29% | Przeciętna zmienność | min: 1.45%; max: 4.52%; mediana: 2.64% |
Tracking Error | 2.91% | Duża rozbieżność ze stopami zwrotu benchmarku (duże ryzyko) | min: 0.45%; max: 5.23%; mediana: 1.00% |
Beta | 0.19 | Mała korelacja z benchmarkiem | min: -0.15; max: 1.45; mediana: 1.06 |
Information Ratio (IR) | -0.01 | Przeciętny | min: -0.47; max: 0.43; mediana: 0.04 |
Sharpe'a | -0.12 | Słaby | min: -0.29; max: 0.05; mediana: -0.09 |
Treynor'a | -1.47% | Bardzo słaby | min: -1.47%; max: 4.35%; mediana: -0.23% |
Jensen'a | -0.23% | Bardzo słaby | min: -0.68%; max: 0.26%; mediana: 0.04% |
Grupa:
TFI: Stabilnego wzrostu: Mieszane polskie stabilnego wzrostu
;
Benchmark:
średnia dla grupy TFI: Stabilnego wzrostu: Mieszane polskie stabilnego wzrostu [PLN]
;
Zakres danych:
36 miesięcy (3 lata);
Jednostkowy okres:
1 miesiąc
Porównanie stosunku zysku do ryzyka (wskaźnik Information Ratio) na tle:
Prezentowane dane opierają się na popularnych wskaźnikach analizy portfelowej i nie są rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus