Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
- Fundusze inwestycyjne TFI: Papierów dłużnych: Dłużne polskie uniwersalne •
- mBank Obligacji (mBank FIO) •
- Ocena ryzyka inwestycyjnego
mBank Obligacji (mBank FIO)
115.82+0.45(+0.39%)
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Wskaźnik | Wartość | Ocena w stosunku do innych profili w grupie | Wartości w grupie |
---|---|---|---|
Odchylenie standardowe | 2.34% | Stosunkowo duża zmienność (większe ryzyko) | min: 0.67%; max: 5.00%; mediana: 1.85% |
Tracking Error | 2.17% | Duża rozbieżność ze stopami zwrotu benchmarku (duże ryzyko) | min: 0.26%; max: 3.76%; mediana: 1.22% |
Beta | 0.65 | Stosunkowo duża korelacja z benchmarkiem | min: -0.12; max: 2.79; mediana: 0.80 |
Information Ratio (IR) | -0.05 | Przeciętny | min: -0.35; max: 0.44; mediana: -0.08 |
Sharpe'a | -0.23 | Przeciętny | min: -0.60; max: 0.05; mediana: -0.25 |
Treynor'a | -0.83% | Bardzo słaby | min: -14.11%; max: 6.70%; mediana: -0.40% |
Jensen'a | -0.26% | Słaby | min: -0.87%; max: 1.46%; mediana: 0.01% |
Grupa:
TFI: Papierów dłużnych: Dłużne polskie uniwersalne
;
Benchmark:
średnia dla grupy TFI: Papierów dłużnych: Dłużne polskie uniwersalne [PLN]
;
Zakres danych:
36 miesięcy (3 lata);
Jednostkowy okres:
1 miesiąc
Porównanie stosunku zysku do ryzyka (wskaźnik Information Ratio) na tle:
Prezentowane dane opierają się na popularnych wskaźnikach analizy portfelowej i nie są rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus