Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
- Fundusze inwestycyjne TFI: Inne: Mieszane zagraniczne aktywnej alokacji •
- Caspar Globalny (Caspar Parasolowy FIO) •
- Ocena ryzyka inwestycyjnego
Caspar Globalny (Caspar Parasolowy FIO)
176.19-1.84(-1.03%)
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Wskaźnik | Wartość | Ocena w stosunku do innych profili w grupie | Wartości w grupie |
---|---|---|---|
Odchylenie standardowe | 6.62% | Duża zmienność (duże ryzyko) | min: 1.08%; max: 6.62%; mediana: 3.73% |
Tracking Error | 5.05% | Duża rozbieżność ze stopami zwrotu benchmarku (duże ryzyko) | min: 0.94%; max: 5.05%; mediana: 2.77% |
Beta | 1.57 | Duża korelacja z benchmarkiem przewyższająca jego zmienność (większe ryzyko) | min: -0.11; max: 1.57; mediana: 1.00 |
Information Ratio (IR) | -0.03 | Przeciętny | min: -0.25; max: 0.29; mediana: -0.03 |
Sharpe'a | -0.07 | Przeciętny | min: -0.61; max: 0.10; mediana: -0.13 |
Treynor'a | -0.31% | Przeciętny | min: -1.11%; max: 11.09%; mediana: -0.42% |
Jensen'a | -0.00% | Przeciętny | min: -1.22%; max: 0.61%; mediana: -0.16% |
Grupa:
TFI: Inne: Mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
;
Benchmark:
średnia dla grupy TFI: Inne: Mieszane zagraniczne aktywnej alokacji [PLN]
;
Zakres danych:
36 miesięcy (3 lata);
Jednostkowy okres:
1 miesiąc
Porównanie stosunku zysku do ryzyka (wskaźnik Information Ratio) na tle:
Prezentowane dane opierają się na popularnych wskaźnikach analizy portfelowej i nie są rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus