Wskaźnik |
Wartość |
Ocena w stosunku do innych profili w grupie |
Wartości w grupie |
Odchylenie standardowe |
7.05% |
Stosunkowo mała zmienność (mniejsze ryzyko) |
min: 3.20%; max: 44.57%; mediana: 8.88% |
Tracking Error |
7.48% |
Duża zbieżność ze stopami zwrotu benchmarku (mniejsze ryzyko) |
min: 3.49%; max: 44.85%; mediana: 8.93% |
Beta |
-1.03 |
Duża odwrotna korelacja z benchmarkiem przewyższająca jego zmienność (większe ryzyko) |
min: -5.51; max: 2.46; mediana: 0.31 |
Information Ratio (IR) |
-0.00 |
Słaby |
min: -0.23; max: 0.24; mediana: 0.04 |
Sharpe'a |
-0.04 |
Słaby |
min: -0.26; max: 0.21; mediana: 0.00 |
Treynor'a |
+0.26% |
Przeciętny |
min: -25.23%; max: 336.98%; mediana: -0.09% |
Jensen'a |
-0.54% |
Słaby |
min: -2.39%; max: 7.85%; mediana: 0.08% |
Grupa:
akcje NewConnect ;
Benchmark:
NCIndex ;
Zakres danych:
104 tygodnie (2 lata) ;
Jednostkowy okres:
1 tydzień
Przy obliczeniach wskaźników kursy archiwalne uwzględniają dywidendy, splity oraz prawa poboru.
Prezentowane dane opierają się na popularnych wskaźnikach analizy portfelowej i nie są rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).