Biznesradar Premium czy Biznesradar Plus?
od którego produktu zacząć?
SPRAWDŹ- Fundusze inwestycyjne TFI: Papierów dłużnych: Dłużne polskie korporacyjne •
- EQUES Obligacji (Eques SFIO) •
- Ocena ryzyka inwestycyjnego
EQUES Obligacji (Eques SFIO)
12.02-0.02(-0.17%)
| Wskaźnik | Wartość | Ocena w stosunku do innych profili w grupie | Wartości w grupie |
|---|---|---|---|
| Odchylenie standardowe | 1.50% | Duża zmienność (duże ryzyko) | min: 0.40%; max: 2.25%; mediana: 0.68% |
| Tracking Error | 0.91% | Duża rozbieżność ze stopami zwrotu benchmarku (duże ryzyko) | min: 0.29%; max: 1.76%; mediana: 0.38% |
| Beta | 1.94 | Duża korelacja z benchmarkiem przewyższająca jego zmienność (większe ryzyko) | min: -0.15; max: 2.47; mediana: 0.78 |
| Information Ratio (IR) | -0.41 | Bardzo słaby | min: -0.41; max: 0.44; mediana: 0.01 |
| Sharpe'a | -0.51 | Przeciętny | min: -0.92; max: -0.14; mediana: -0.56 |
| Treynor'a | -0.40% | Przeciętny | min: -1.30%; max: 71.98%; mediana: -0.47% |
| Jensen'a | -0.01% | Przeciętny | min: -0.56%; max: 0.66%; mediana: -0.09% |
Grupa:
TFI: Papierów dłużnych: Dłużne polskie korporacyjne
;
Benchmark:
średnia dla grupy TFI: Papierów dłużnych: Dłużne polskie korporacyjne [PLN]
;
Zakres danych:
36 miesięcy (3 lata);
Jednostkowy okres:
1 miesiąc
Porównanie stosunku zysku do ryzyka (wskaźnik Information Ratio) na tle:
Prezentowane dane opierają się na popularnych wskaźnikach analizy portfelowej i nie są rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).
