Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
- Fundusze inwestycyjne TFI: PPK zdefiniowanej daty: PPK 2030 •
- Horyzont 2030 (Horyzont SFIO) •
- Ocena ryzyka inwestycyjnego
Horyzont 2030 (Horyzont SFIO)
127.52+0.47(+0.37%)
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Wskaźnik | Wartość | Ocena w stosunku do innych profili w grupie | Wartości w grupie |
---|---|---|---|
Odchylenie standardowe | 2.70% | Przeciętna zmienność | min: 2.45%; max: 3.17%; mediana: 2.77% |
Tracking Error | 0.38% | Bardzo duża zbieżność ze stopami zwrotu benchmarku (małe ryzyko) | min: 0.35%; max: 0.84%; mediana: 0.45% |
Beta | 0.98 | Duża korelacja z benchmarkiem | min: 0.88; max: 1.13; mediana: 0.99 |
Information Ratio (IR) | -0.09 | Słaby | min: -0.30; max: 0.17; mediana: -0.01 |
Sharpe'a | -0.01 | Słaby | min: -0.05; max: 0.03; mediana: 0.00 |
Treynor'a | -0.02% | Słaby | min: -0.13%; max: 0.07%; mediana: 0.01% |
Jensen'a | -0.03% | Słaby | min: -0.14%; max: 0.06%; mediana: -0.01% |
Grupa:
TFI: PPK zdefiniowanej daty: PPK 2030
;
Benchmark:
średnia dla grupy TFI: PPK zdefiniowanej daty: PPK 2030 [PLN]
;
Zakres danych:
36 miesięcy (3 lata);
Jednostkowy okres:
1 miesiąc
Porównanie stosunku zysku do ryzyka (wskaźnik Information Ratio) na tle:
Prezentowane dane opierają się na popularnych wskaźnikach analizy portfelowej i nie są rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus