Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
- Fundusze inwestycyjne TFI: PPK zdefiniowanej daty: PPK 2040 •
- Horyzont 2040 (Horyzont SFIO) •
- Ocena ryzyka inwestycyjnego
Horyzont 2040 (Horyzont SFIO)
143.35+0.65(+0.46%)
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Wskaźnik | Wartość | Ocena w stosunku do innych profili w grupie | Wartości w grupie |
---|---|---|---|
Odchylenie standardowe | 3.71% | Duża zmienność (duże ryzyko) | min: 3.07%; max: 3.87%; mediana: 3.59% |
Tracking Error | 0.63% | Przeciętna zbieżność ze stopami zwrotu benchmarku | min: 0.40%; max: 1.03%; mediana: 0.61% |
Beta | 1.05 | Duża korelacja z benchmarkiem | min: 0.87; max: 1.10; mediana: 0.99 |
Information Ratio (IR) | -0.08 | Przeciętny | min: -0.26; max: 0.15; mediana: -0.07 |
Sharpe'a | 0.05 | Słaby | min: 0.03; max: 0.09; mediana: 0.06 |
Treynor'a | +0.19% | Słaby | min: 0.11%; max: 0.33%; mediana: 0.20% |
Jensen'a | -0.06% | Słaby | min: -0.13%; max: 0.08%; mediana: -0.05% |
Grupa:
TFI: PPK zdefiniowanej daty: PPK 2040
;
Benchmark:
średnia dla grupy TFI: PPK zdefiniowanej daty: PPK 2040 [PLN]
;
Zakres danych:
36 miesięcy (3 lata);
Jednostkowy okres:
1 miesiąc
Porównanie stosunku zysku do ryzyka (wskaźnik Information Ratio) na tle:
Prezentowane dane opierają się na popularnych wskaźnikach analizy portfelowej i nie są rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus