Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
- Fundusze inwestycyjne TFI: PPK zdefiniowanej daty: PPK 2040 •
- Investor PPK 2040 (Investor PPK SFIO) •
- Ocena ryzyka inwestycyjnego
Investor PPK 2040 (Investor PPK SFIO)
139.65+0.52(+0.37%)
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Wskaźnik | Wartość | Ocena w stosunku do innych profili w grupie | Wartości w grupie |
---|---|---|---|
Odchylenie standardowe | 3.87% | Duża zmienność (duże ryzyko) | min: 3.13%; max: 3.87%; mediana: 3.60% |
Tracking Error | 0.68% | Mała zbieżność ze stopami zwrotu benchmarku (większe ryzyko) | min: 0.41%; max: 1.03%; mediana: 0.63% |
Beta | 1.09 | Duża korelacja z benchmarkiem | min: 0.88; max: 1.09; mediana: 0.99 |
Information Ratio (IR) | 0.03 | Dobry | min: -0.20; max: 0.21; mediana: -0.06 |
Sharpe'a | 0.07 | Przeciętny | min: 0.02; max: 0.10; mediana: 0.06 |
Treynor'a | +0.26% | Przeciętny | min: 0.07%; max: 0.36%; mediana: 0.21% |
Jensen'a | -0.00% | Przeciętny | min: -0.18%; max: 0.10%; mediana: -0.05% |
Grupa:
TFI: PPK zdefiniowanej daty: PPK 2040
;
Benchmark:
średnia dla grupy TFI: PPK zdefiniowanej daty: PPK 2040 [PLN]
;
Zakres danych:
36 miesięcy (3 lata);
Jednostkowy okres:
1 miesiąc
Porównanie stosunku zysku do ryzyka (wskaźnik Information Ratio) na tle:
Prezentowane dane opierają się na popularnych wskaźnikach analizy portfelowej i nie są rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus