Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
- Fundusze inwestycyjne Fundusze zagraniczne: Papierów dłużnych: Dłużne globalne uniwersalne •
- KBC Bonds Capital Fund (EUR) •
- Ocena ryzyka inwestycyjnego
KBC Bonds Capital Fund (EUR)
1029.67-3.33(-0.32%)
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Wskaźnik | Wartość | Ocena w stosunku do innych profili w grupie | Wartości w grupie |
---|---|---|---|
Odchylenie standardowe | 1.43% | Stosunkowo mała zmienność (mniejsze ryzyko) | min: 0.36%; max: 3.44%; mediana: 1.69% |
Tracking Error | 2.06% | Duża zbieżność ze stopami zwrotu benchmarku (mniejsze ryzyko) | min: 0.59%; max: 3.87%; mediana: 2.17% |
Beta | -0.02 | Mała korelacja z benchmarkiem | min: -0.34; max: 1.19; mediana: -0.08 |
Information Ratio (IR) | 0.20 | Bardzo dobry | min: -0.36; max: 0.25; mediana: 0.01 |
Sharpe'a | -0.19 | Bardzo dobry | min: -0.97; max: -0.04; mediana: -0.37 |
Treynor'a | +17.48% | Bardzo dobry | min: -62.32%; max: 79.69%; mediana: 3.13% |
Jensen'a | -0.28% | Dobry | min: -1.84%; max: -0.02%; mediana: -0.59% |
Grupa:
Fundusze zagraniczne: Papierów dłużnych: Dłużne globalne uniwersalne
;
Benchmark:
średnia dla grupy Fundusze zagraniczne: Papierów dłużnych: Dłużne globalne uniwersalne [EUR]
;
Zakres danych:
36 miesięcy (3 lata);
Jednostkowy okres:
1 miesiąc
Porównanie stosunku zysku do ryzyka (wskaźnik Information Ratio) na tle:
Prezentowane dane opierają się na popularnych wskaźnikach analizy portfelowej i nie są rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus