Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
- Fundusze inwestycyjne TFI: Papierów dłużnych: Dłużne polskie papiery skarbowe •
- Pekao Obligacji Plus (Pekao FIO) •
- Ocena ryzyka inwestycyjnego
Pekao Obligacji Plus (Pekao FIO)
66.76+0.16(+0.24%)
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Wskaźnik | Wartość | Ocena w stosunku do innych profili w grupie | Wartości w grupie |
---|---|---|---|
Odchylenie standardowe | 1.69% | Mała zmienność (małe ryzyko) | min: 0.58%; max: 3.21%; mediana: 2.37% |
Tracking Error | 0.50% | Duża zbieżność ze stopami zwrotu benchmarku (mniejsze ryzyko) | min: 0.40%; max: 3.68%; mediana: 0.68% |
Beta | 0.77 | Stosunkowo duża korelacja z benchmarkiem | min: -0.05; max: 1.44; mediana: 1.02 |
Information Ratio (IR) | 0.38 | Bardzo dobry | min: -0.47; max: 0.45; mediana: -0.05 |
Sharpe'a | -0.23 | Dobry | min: -0.41; max: -0.07; mediana: -0.27 |
Treynor'a | -0.50% | Przeciętny | min: -1.01%; max: 43.05%; mediana: -0.56% |
Jensen'a | +0.06% | Dobry | min: -1.05%; max: 0.42%; mediana: -0.02% |
Grupa:
TFI: Papierów dłużnych: Dłużne polskie papiery skarbowe
;
Benchmark:
średnia dla grupy TFI: Papierów dłużnych: Dłużne polskie papiery skarbowe [PLN]
;
Zakres danych:
36 miesięcy (3 lata);
Jednostkowy okres:
1 miesiąc
Porównanie stosunku zysku do ryzyka (wskaźnik Information Ratio) na tle:
Prezentowane dane opierają się na popularnych wskaźnikach analizy portfelowej i nie są rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus