Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
- Fundusze inwestycyjne TFI: Papierów dłużnych: Dłużne polskie uniwersalne •
- Pekao Obligacji Dynamiczna Alokacja 2 (Pekao FIO) •
- Ocena ryzyka inwestycyjnego
Pekao Obligacji Dynamiczna Alokacja 2 (Pekao FIO)
14.32+0.02(+0.14%)
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Wskaźnik | Wartość | Ocena w stosunku do innych profili w grupie | Wartości w grupie |
---|---|---|---|
Odchylenie standardowe | 1.94% | Przeciętna zmienność | min: 0.67%; max: 5.00%; mediana: 1.89% |
Tracking Error | 0.63% | Bardzo duża zbieżność ze stopami zwrotu benchmarku (małe ryzyko) | min: 0.25%; max: 3.77%; mediana: 1.26% |
Beta | 1.23 | Duża korelacja z benchmarkiem | min: -0.13; max: 2.84; mediana: 0.71 |
Information Ratio (IR) | 0.19 | Dobry | min: -0.35; max: 0.40; mediana: -0.08 |
Sharpe'a | -0.16 | Bardzo dobry | min: -0.61; max: 0.04; mediana: -0.27 |
Treynor'a | -0.26% | Przeciętny | min: -15.42%; max: 24.12%; mediana: -0.36% |
Jensen'a | +0.22% | Bardzo dobry | min: -0.96%; max: 1.47%; mediana: -0.00% |
Grupa:
TFI: Papierów dłużnych: Dłużne polskie uniwersalne
;
Benchmark:
średnia dla grupy TFI: Papierów dłużnych: Dłużne polskie uniwersalne [PLN]
;
Zakres danych:
36 miesięcy (3 lata);
Jednostkowy okres:
1 miesiąc
Porównanie stosunku zysku do ryzyka (wskaźnik Information Ratio) na tle:
Prezentowane dane opierają się na popularnych wskaźnikach analizy portfelowej i nie są rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus