Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
- Fundusze inwestycyjne TFI: Papierów dłużnych: Dłużne polskie uniwersalne •
- PKO Obligacji Skarbowych Długoterminowych (Parasolowy FIO) •
- Ocena ryzyka inwestycyjnego
PKO Obligacji Skarbowych Długoterminowych (Parasolowy FIO)
215.48+0.58(+0.27%)
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Wskaźnik | Wartość | Ocena w stosunku do innych profili w grupie | Wartości w grupie |
---|---|---|---|
Odchylenie standardowe | 2.67% | Stosunkowo duża zmienność (większe ryzyko) | min: 0.67%; max: 5.00%; mediana: 1.85% |
Tracking Error | 1.25% | Przeciętna zbieżność ze stopami zwrotu benchmarku | min: 0.26%; max: 3.76%; mediana: 1.22% |
Beta | 1.67 | Duża korelacja z benchmarkiem przewyższająca jego zmienność (większe ryzyko) | min: -0.12; max: 2.79; mediana: 0.80 |
Information Ratio (IR) | -0.12 | Przeciętny | min: -0.35; max: 0.44; mediana: -0.08 |
Sharpe'a | -0.22 | Dobry | min: -0.60; max: 0.05; mediana: -0.25 |
Treynor'a | -0.35% | Przeciętny | min: -14.11%; max: 6.70%; mediana: -0.40% |
Jensen'a | +0.14% | Dobry | min: -0.87%; max: 1.46%; mediana: 0.01% |
Grupa:
TFI: Papierów dłużnych: Dłużne polskie uniwersalne
;
Benchmark:
średnia dla grupy TFI: Papierów dłużnych: Dłużne polskie uniwersalne [PLN]
;
Zakres danych:
36 miesięcy (3 lata);
Jednostkowy okres:
1 miesiąc
Porównanie stosunku zysku do ryzyka (wskaźnik Information Ratio) na tle:
Prezentowane dane opierają się na popularnych wskaźnikach analizy portfelowej i nie są rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus