Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
- Fundusze inwestycyjne TFI: Zrównoważone: Mieszane zagraniczne pozostałe •
- PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) •
- Ocena ryzyka inwestycyjnego
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO)
12.23+0.03(+0.25%)
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Wskaźnik | Wartość | Ocena w stosunku do innych profili w grupie | Wartości w grupie |
---|---|---|---|
Odchylenie standardowe | 2.30% | Stosunkowo mała zmienność (mniejsze ryzyko) | min: 1.30%; max: 5.81%; mediana: 2.67% |
Tracking Error | 2.01% | Mała zbieżność ze stopami zwrotu benchmarku (większe ryzyko) | min: 0.51%; max: 5.38%; mediana: 1.47% |
Beta | 0.59 | Stosunkowo duża korelacja z benchmarkiem | min: -0.38; max: 1.79; mediana: 0.91 |
Information Ratio (IR) | -0.21 | Słaby | min: -0.34; max: 0.17; mediana: -0.05 |
Sharpe'a | -0.24 | Bardzo słaby | min: -0.51; max: 0.06; mediana: -0.08 |
Treynor'a | -0.94% | Bardzo słaby | min: -28.53%; max: 5.37%; mediana: -0.21% |
Jensen'a | -0.47% | Bardzo słaby | min: -1.78%; max: 0.56%; mediana: -0.08% |
Grupa:
TFI: Zrównoważone: Mieszane zagraniczne pozostałe
;
Benchmark:
średnia dla grupy TFI: Zrównoważone: Mieszane zagraniczne pozostałe [PLN]
;
Zakres danych:
36 miesięcy (3 lata);
Jednostkowy okres:
1 miesiąc
Porównanie stosunku zysku do ryzyka (wskaźnik Information Ratio) na tle:
Prezentowane dane opierają się na popularnych wskaźnikach analizy portfelowej i nie są rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus