Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
- Fundusze inwestycyjne TFI: Akcji rynków zagranicznych: Akcji globalnych rynków rozwiniętych •
- Generali Akcji: Megatrendy (Generali Fundusze FIO) •
- Ocena ryzyka inwestycyjnego
Generali Akcji: Megatrendy (Generali Fundusze FIO)
221.63-5.16(-2.28%)
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Wskaźnik | Wartość | Ocena w stosunku do innych profili w grupie | Wartości w grupie |
---|---|---|---|
Odchylenie standardowe | 6.67% | Duża zmienność (duże ryzyko) | min: 2.05%; max: 10.56%; mediana: 4.44% |
Tracking Error | 3.47% | Mała zbieżność ze stopami zwrotu benchmarku (większe ryzyko) | min: 0.73%; max: 8.60%; mediana: 2.50% |
Beta | 1.41 | Duża korelacja z benchmarkiem przewyższająca jego zmienność (większe ryzyko) | min: -0.07; max: 1.56; mediana: 0.90 |
Information Ratio (IR) | 0.12 | Przeciętny | min: -0.79; max: 0.39; mediana: 0.09 |
Sharpe'a | 0.04 | Dobry | min: -0.17; max: 0.18; mediana: -0.00 |
Treynor'a | +0.19% | Przeciętny | min: -0.92%; max: 57.75%; mediana: -0.01% |
Jensen'a | +0.49% | Bardzo dobry | min: -4.01%; max: 0.75%; mediana: 0.11% |
Grupa:
TFI: Akcji rynków zagranicznych: Akcji globalnych rynków rozwiniętych
;
Benchmark:
średnia dla grupy TFI: Akcji rynków zagranicznych: Akcji globalnych rynków rozwiniętych [PLN]
;
Zakres danych:
36 miesięcy (3 lata);
Jednostkowy okres:
1 miesiąc
Porównanie stosunku zysku do ryzyka (wskaźnik Information Ratio) na tle:
Prezentowane dane opierają się na popularnych wskaźnikach analizy portfelowej i nie są rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus