Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
- Fundusze inwestycyjne TFI: Papierów dłużnych: Dłużne zagraniczne pozostałe •
- Generali Obligacje: Nowa Europa (Generali Fundusze FIO) •
- Ocena ryzyka inwestycyjnego
Generali Obligacje: Nowa Europa (Generali Fundusze FIO)
129.12+0.01(+0.01%)
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Wskaźnik | Wartość | Ocena w stosunku do innych profili w grupie | Wartości w grupie |
---|---|---|---|
Odchylenie standardowe | 5.31% | Duża zmienność (duże ryzyko) | min: 1.32%; max: 5.31%; mediana: 2.95% |
Tracking Error | 4.24% | Duża rozbieżność ze stopami zwrotu benchmarku (duże ryzyko) | min: 0.94%; max: 4.24%; mediana: 1.53% |
Beta | 1.25 | Duża korelacja z benchmarkiem | min: 0.42; max: 1.57; mediana: 1.00 |
Information Ratio (IR) | -0.19 | Bardzo słaby | min: -0.19; max: 0.25; mediana: 0.09 |
Sharpe'a | -0.28 | Słaby | min: -0.42; max: -0.12; mediana: -0.22 |
Treynor'a | -1.20% | Słaby | min: -1.32%; max: -0.35%; mediana: -0.64% |
Jensen'a | -0.64% | Bardzo słaby | min: -0.64%; max: 0.34%; mediana: 0.05% |
Grupa:
TFI: Papierów dłużnych: Dłużne zagraniczne pozostałe
;
Benchmark:
średnia dla grupy TFI: Papierów dłużnych: Dłużne zagraniczne pozostałe [PLN]
;
Zakres danych:
36 miesięcy (3 lata);
Jednostkowy okres:
1 miesiąc
Porównanie stosunku zysku do ryzyka (wskaźnik Information Ratio) na tle:
Prezentowane dane opierają się na popularnych wskaźnikach analizy portfelowej i nie są rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus