Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
- Fundusze inwestycyjne TFI: Papierów dłużnych: Dłużne polskie uniwersalne •
- Rockbridge Obligacji Długoterminowych (Rockbridge FIO Parasolowy) •
- Ocena ryzyka inwestycyjnego
Rockbridge Obligacji Długoterminowych (Rockbridge FIO Parasolowy)
4912.73-2.98(-0.06%)
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Wskaźnik | Wartość | Ocena w stosunku do innych profili w grupie | Wartości w grupie |
---|---|---|---|
Odchylenie standardowe | 4.99% | Duża zmienność (duże ryzyko) | min: 0.66%; max: 4.99%; mediana: 1.85% |
Tracking Error | 3.76% | Duża rozbieżność ze stopami zwrotu benchmarku (duże ryzyko) | min: 0.26%; max: 3.76%; mediana: 1.23% |
Beta | 2.79 | Duża korelacja z benchmarkiem przewyższająca jego zmienność (większe ryzyko) | min: -0.26; max: 2.79; mediana: 0.80 |
Information Ratio (IR) | 0.18 | Dobry | min: -0.34; max: 0.39; mediana: -0.09 |
Sharpe'a | 0.05 | Bardzo dobry | min: -0.59; max: 0.08; mediana: -0.23 |
Treynor'a | +0.10% | Bardzo dobry | min: -12.24%; max: 4.56%; mediana: -0.34% |
Jensen'a | +1.39% | Bardzo dobry | min: -1.02%; max: 1.39%; mediana: 0.01% |
Grupa:
TFI: Papierów dłużnych: Dłużne polskie uniwersalne
;
Benchmark:
średnia dla grupy TFI: Papierów dłużnych: Dłużne polskie uniwersalne [PLN]
;
Zakres danych:
36 miesięcy (3 lata);
Jednostkowy okres:
1 miesiąc
Porównanie stosunku zysku do ryzyka (wskaźnik Information Ratio) na tle:
Prezentowane dane opierają się na popularnych wskaźnikach analizy portfelowej i nie są rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus