Wskaźnik |
Wartość |
Ocena w stosunku do innych profili w grupie |
Wartości w grupie |
Odchylenie standardowe |
4.68% |
Stosunkowo mała zmienność (mniejsze ryzyko) |
min: 1.99%; max: 29.47%; mediana: 5.31% |
Tracking Error |
4.70% |
Duża zbieżność ze stopami zwrotu benchmarku (mniejsze ryzyko) |
min: 2.34%; max: 29.54%; mediana: 5.43% |
Beta |
0.48 |
Mała korelacja z benchmarkiem |
min: -1.24; max: 1.84; mediana: 0.30 |
Information Ratio (IR) |
0.07 |
Dobry |
min: -0.23; max: 0.26; mediana: -0.02 |
Sharpe'a |
0.14 |
Dobry |
min: -0.21; max: 0.31; mediana: 0.04 |
Treynor'a |
+1.37% |
Dobry |
min: -216.38%; max: 174.80%; mediana: 0.47% |
Jensen'a |
+0.50% |
Dobry |
min: -1.51%; max: 4.57%; mediana: 0.10% |
Grupa:
akcje GPW ;
Benchmark:
WIG ;
Zakres danych:
104 tygodnie (2 lata) ;
Jednostkowy okres:
1 tydzień
Przy obliczeniach wskaźników kursy archiwalne uwzględniają dywidendy, splity oraz prawa poboru.
Prezentowane dane opierają się na popularnych wskaźnikach analizy portfelowej i nie są rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).