Wskaźnik |
Wartość |
Ocena w stosunku do innych profili w grupie |
Wartości w grupie |
Odchylenie standardowe |
9.29% |
Duża zmienność (duże ryzyko) |
min: 1.97%; max: 29.50%; mediana: 5.29% |
Tracking Error |
9.21% |
Duża rozbieżność ze stopami zwrotu benchmarku (duże ryzyko) |
min: 2.32%; max: 29.57%; mediana: 5.44% |
Beta |
0.61 |
Stosunkowo duża korelacja z benchmarkiem |
min: -1.05; max: 1.84; mediana: 0.32 |
Information Ratio (IR) |
-0.07 |
Słaby |
min: -0.26; max: 0.26; mediana: -0.02 |
Sharpe'a |
-0.03 |
Słaby |
min: -0.21; max: 0.30; mediana: 0.04 |
Treynor'a |
-0.45% |
Słaby |
min: -674.40%; max: 246.63%; mediana: 0.50% |
Jensen'a |
-0.48% |
Bardzo słaby |
min: -1.68%; max: 4.44%; mediana: 0.11% |
Grupa:
akcje GPW ;
Benchmark:
WIG ;
Zakres danych:
104 tygodnie (2 lata) ;
Jednostkowy okres:
1 tydzień
Przy obliczeniach wskaźników kursy archiwalne uwzględniają dywidendy, splity oraz prawa poboru.
Prezentowane dane opierają się na popularnych wskaźnikach analizy portfelowej i nie są rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).