Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
- Fundusze inwestycyjne TFI: Papierów dłużnych: Dłużne polskie korporacyjne •
- AGIO Kapitał (AGIO SFIO) •
- Ocena ryzyka inwestycyjnego
AGIO Kapitał (AGIO SFIO)
1730.08+9.29(+0.54%)
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Wskaźnik | Wartość | Ocena w stosunku do innych profili w grupie | Wartości w grupie |
---|---|---|---|
Odchylenie standardowe | 0.64% | Stosunkowo mała zmienność (mniejsze ryzyko) | min: 0.47%; max: 2.27%; mediana: 0.81% |
Tracking Error | 1.00% | Duża rozbieżność ze stopami zwrotu benchmarku (duże ryzyko) | min: 0.27%; max: 1.74%; mediana: 0.40% |
Beta | 0.02 | Mała korelacja z benchmarkiem | min: 0.00; max: 2.12; mediana: 0.84 |
Information Ratio (IR) | 0.11 | Dobry | min: -0.30; max: 0.46; mediana: -0.06 |
Sharpe'a | -0.11 | Bardzo dobry | min: -0.69; max: -0.03; mediana: -0.22 |
Treynor'a | -2.98% | Bardzo słaby | min: -68.24%; max: -0.03%; mediana: -0.21% |
Jensen'a | -0.06% | Przeciętny | min: -0.32%; max: 0.25%; mediana: -0.03% |
Grupa:
TFI: Papierów dłużnych: Dłużne polskie korporacyjne
;
Benchmark:
średnia dla grupy TFI: Papierów dłużnych: Dłużne polskie korporacyjne [PLN]
;
Zakres danych:
36 miesięcy (3 lata);
Jednostkowy okres:
1 miesiąc
Porównanie stosunku zysku do ryzyka (wskaźnik Information Ratio) na tle:
Prezentowane dane opierają się na popularnych wskaźnikach analizy portfelowej i nie są rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus