Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
- Fundusze inwestycyjne TFI: Inne: Mieszane zagraniczne aktywnej alokacji •
- ALIOR Globalny (ALIOR SFIO) •
- Ocena ryzyka inwestycyjnego
ALIOR Globalny (ALIOR SFIO)
80.18-0.52(-0.64%)
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Wskaźnik | Wartość | Ocena w stosunku do innych profili w grupie | Wartości w grupie |
---|---|---|---|
Odchylenie standardowe | 4.57% | Przeciętna zmienność | min: 1.09%; max: 6.32%; mediana: 3.73% |
Tracking Error | 2.05% | Bardzo duża zbieżność ze stopami zwrotu benchmarku (małe ryzyko) | min: 2.01%; max: 5.14%; mediana: 2.81% |
Beta | 1.46 | Duża korelacja z benchmarkiem przewyższająca jego zmienność (większe ryzyko) | min: -0.24; max: 1.53; mediana: 1.02 |
Information Ratio (IR) | -0.31 | Bardzo słaby | min: -0.31; max: 0.32; mediana: -0.08 |
Sharpe'a | -0.22 | Bardzo słaby | min: -0.60; max: 0.11; mediana: -0.13 |
Treynor'a | -0.68% | Słaby | min: -60.08%; max: 2.64%; mediana: -0.43% |
Jensen'a | -0.46% | Bardzo słaby | min: -1.15%; max: 0.66%; mediana: -0.10% |
Grupa:
TFI: Inne: Mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
;
Benchmark:
średnia dla grupy TFI: Inne: Mieszane zagraniczne aktywnej alokacji [PLN]
;
Zakres danych:
36 miesięcy (3 lata);
Jednostkowy okres:
1 miesiąc
Porównanie stosunku zysku do ryzyka (wskaźnik Information Ratio) na tle:
Prezentowane dane opierają się na popularnych wskaźnikach analizy portfelowej i nie są rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus