Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
- Fundusze inwestycyjne TFI: PPK zdefiniowanej daty: PPK 2030 •
- Allianz Plan Emerytalny 2030 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) •
- Ocena ryzyka inwestycyjnego
Allianz Plan Emerytalny 2030 (Allianz Plan Emerytalny SFIO)
135.74-0.85(-0.62%)
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Wskaźnik | Wartość | Ocena w stosunku do innych profili w grupie | Wartości w grupie |
---|---|---|---|
Odchylenie standardowe | 2.79% | Przeciętna zmienność | min: 2.43%; max: 3.16%; mediana: 2.74% |
Tracking Error | 0.69% | Duża rozbieżność ze stopami zwrotu benchmarku (duże ryzyko) | min: 0.31%; max: 0.86%; mediana: 0.44% |
Beta | 0.99 | Duża korelacja z benchmarkiem | min: 0.87; max: 1.13; mediana: 0.99 |
Information Ratio (IR) | -0.01 | Przeciętny | min: -0.27; max: 0.13; mediana: -0.04 |
Sharpe'a | -0.02 | Przeciętny | min: -0.07; max: -0.00; mediana: -0.02 |
Treynor'a | -0.06% | Przeciętny | min: -0.19%; max: -0.01%; mediana: -0.07% |
Jensen'a | -0.01% | Przeciętny | min: -0.13%; max: 0.04%; mediana: -0.02% |
Grupa:
TFI: PPK zdefiniowanej daty: PPK 2030
;
Benchmark:
średnia dla grupy TFI: PPK zdefiniowanej daty: PPK 2030 [PLN]
;
Zakres danych:
36 miesięcy (3 lata);
Jednostkowy okres:
1 miesiąc
Porównanie stosunku zysku do ryzyka (wskaźnik Information Ratio) na tle:
Prezentowane dane opierają się na popularnych wskaźnikach analizy portfelowej i nie są rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus