Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
- Fundusze inwestycyjne TFI: Papierów dłużnych: Dłużne polskie korporacyjne •
- Allianz Papierów Nieskarbowych (Allianz Inwestycje SFIO)(d. Aviva) •
- Ocena ryzyka inwestycyjnego
Allianz Papierów Nieskarbowych (Allianz Inwestycje SFIO)(d. Aviva)
1924.51+1.21(+0.06%)
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Wskaźnik | Wartość | Ocena w stosunku do innych profili w grupie | Wartości w grupie |
---|---|---|---|
Odchylenie standardowe | 1.00% | Stosunkowo duża zmienność (większe ryzyko) | min: 0.47%; max: 2.27%; mediana: 0.81% |
Tracking Error | 0.32% | Bardzo duża zbieżność ze stopami zwrotu benchmarku (małe ryzyko) | min: 0.28%; max: 1.74%; mediana: 0.40% |
Beta | 1.18 | Duża korelacja z benchmarkiem | min: -0.26; max: 2.12; mediana: 0.84 |
Information Ratio (IR) | 0.02 | Przeciętny | min: -0.31; max: 0.49; mediana: -0.07 |
Sharpe'a | -0.17 | Dobry | min: -0.69; max: -0.02; mediana: -0.23 |
Treynor'a | -0.15% | Dobry | min: -2.40%; max: 1.25%; mediana: -0.22% |
Jensen'a | +0.04% | Dobry | min: -0.37%; max: 0.25%; mediana: -0.05% |
Grupa:
TFI: Papierów dłużnych: Dłużne polskie korporacyjne
;
Benchmark:
średnia dla grupy TFI: Papierów dłużnych: Dłużne polskie korporacyjne [PLN]
;
Zakres danych:
36 miesięcy (3 lata);
Jednostkowy okres:
1 miesiąc
Porównanie stosunku zysku do ryzyka (wskaźnik Information Ratio) na tle:
Prezentowane dane opierają się na popularnych wskaźnikach analizy portfelowej i nie są rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus