Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
- Fundusze inwestycyjne TFI: Gotówkowe i pieniężne: Gotówkowe i pieniężne uniwersalne •
- Allianz Konserwatywny (Allianz FIO) •
- Ocena ryzyka inwestycyjnego
Allianz Konserwatywny (Allianz FIO)
184.56-0.06(-0.03%)
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Wskaźnik | Wartość | Ocena w stosunku do innych profili w grupie | Wartości w grupie |
---|---|---|---|
Odchylenie standardowe | 0.82% | Stosunkowo mała zmienność (mniejsze ryzyko) | min: 0.53%; max: 5.90%; mediana: 0.88% |
Tracking Error | 0.42% | Duża zbieżność ze stopami zwrotu benchmarku (mniejsze ryzyko) | min: 0.23%; max: 4.97%; mediana: 0.57% |
Beta | 0.67 | Stosunkowo duża korelacja z benchmarkiem | min: -0.32; max: 4.33; mediana: 0.67 |
Information Ratio (IR) | 0.01 | Przeciętny | min: -0.58; max: 0.43; mediana: -0.01 |
Sharpe'a | -0.17 | Przeciętny | min: -0.85; max: 0.06; mediana: -0.18 |
Treynor'a | -0.21% | Przeciętny | min: -1.16%; max: 447.73%; mediana: -0.19% |
Jensen'a | -0.04% | Przeciętny | min: -1.01%; max: 0.99%; mediana: -0.06% |
Grupa:
TFI: Gotówkowe i pieniężne: Gotówkowe i pieniężne uniwersalne
;
Benchmark:
średnia dla grupy TFI: Gotówkowe i pieniężne: Gotówkowe i pieniężne uniwersalne [PLN]
;
Zakres danych:
36 miesięcy (3 lata);
Jednostkowy okres:
1 miesiąc
Porównanie stosunku zysku do ryzyka (wskaźnik Information Ratio) na tle:
Prezentowane dane opierają się na popularnych wskaźnikach analizy portfelowej i nie są rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus