Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
- Fundusze inwestycyjne TFI: Papierów dłużnych: Dłużne polskie papiery skarbowe •
- Allianz Polskich Obligacji Skarbowych (Allianz FIO) •
- Ocena ryzyka inwestycyjnego
Allianz Polskich Obligacji Skarbowych (Allianz FIO)
153.56-0.25(-0.16%)
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Wskaźnik | Wartość | Ocena w stosunku do innych profili w grupie | Wartości w grupie |
---|---|---|---|
Odchylenie standardowe | 2.40% | Przeciętna zmienność | min: 0.57%; max: 3.22%; mediana: 2.38% |
Tracking Error | 0.60% | Duża zbieżność ze stopami zwrotu benchmarku (mniejsze ryzyko) | min: 0.41%; max: 3.95%; mediana: 0.71% |
Beta | 1.12 | Duża korelacja z benchmarkiem | min: -0.33; max: 1.51; mediana: 1.06 |
Information Ratio (IR) | -0.04 | Przeciętny | min: -0.50; max: 0.41; mediana: -0.08 |
Sharpe'a | -0.19 | Dobry | min: -0.36; max: -0.02; mediana: -0.22 |
Treynor'a | -0.41% | Przeciętny | min: -2.05%; max: 3.80%; mediana: -0.44% |
Jensen'a | +0.03% | Dobry | min: -1.13%; max: 0.40%; mediana: -0.05% |
Grupa:
TFI: Papierów dłużnych: Dłużne polskie papiery skarbowe
;
Benchmark:
średnia dla grupy TFI: Papierów dłużnych: Dłużne polskie papiery skarbowe [PLN]
;
Zakres danych:
36 miesięcy (3 lata);
Jednostkowy okres:
1 miesiąc
Porównanie stosunku zysku do ryzyka (wskaźnik Information Ratio) na tle:
Prezentowane dane opierają się na popularnych wskaźnikach analizy portfelowej i nie są rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus