Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
- Fundusze inwestycyjne TFI: Akcji polskich •
- Allianz Spółek Dywidendowych (Allianz Inwestycje SFIO)(d. Aviva) •
- Ocena ryzyka inwestycyjnego
Allianz Spółek Dywidendowych (Allianz Inwestycje SFIO)(d. Aviva)
239.97-3.31(-1.36%)
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
| Wskaźnik | Wartość | Ocena w stosunku do innych profili w grupie | Wartości w grupie |
|---|---|---|---|
| Odchylenie standardowe | 4.65% | Przeciętna zmienność | min: 1.79%; max: 6.21%; mediana: 4.44% |
| Tracking Error | 2.56% | Bardzo duża zbieżność ze stopami zwrotu benchmarku (małe ryzyko) | min: 2.56%; max: 4.72%; mediana: 3.01% |
| Beta | 1.05 | Duża korelacja z benchmarkiem | min: 0.27; max: 1.25; mediana: 0.96 |
| Information Ratio (IR) | 0.28 | Bardzo dobry | min: -0.22; max: 0.28; mediana: 0.03 |
| Sharpe'a | 0.12 | Bardzo dobry | min: -0.45; max: 0.12; mediana: -0.01 |
| Treynor'a | +0.54% | Bardzo dobry | min: -3.02%; max: 0.54%; mediana: -0.07% |
| Jensen'a | +0.72% | Bardzo dobry | min: -0.77%; max: 0.72%; mediana: 0.03% |
Grupa:
TFI: Akcji polskich
;
Benchmark:
średnia dla grupy TFI: Akcji polskich [PLN]
;
Zakres danych:
36 miesięcy (3 lata);
Jednostkowy okres:
1 miesiąc
Porównanie stosunku zysku do ryzyka (wskaźnik Information Ratio) na tle:
Prezentowane dane opierają się na popularnych wskaźnikach analizy portfelowej i nie są rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
