Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
- Fundusze inwestycyjne TFI: Papierów dłużnych: Dłużne polskie uniwersalne •
- Allianz Obligacji Dynamiczny (Allianz Duo FIO)(d. Aviva) •
- Ocena ryzyka inwestycyjnego
Allianz Obligacji Dynamiczny (Allianz Duo FIO)(d. Aviva)
160.15-0.34(-0.21%)
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
| Wskaźnik | Wartość | Ocena w stosunku do innych profili w grupie | Wartości w grupie |
|---|---|---|---|
| Odchylenie standardowe | 3.06% | Duża zmienność (duże ryzyko) | min: 0.65%; max: 5.00%; mediana: 1.77% |
| Tracking Error | 1.88% | Mała zbieżność ze stopami zwrotu benchmarku (większe ryzyko) | min: 0.35%; max: 3.82%; mediana: 1.20% |
| Beta | 1.83 | Duża korelacja z benchmarkiem przewyższająca jego zmienność (większe ryzyko) | min: -0.39; max: 2.86; mediana: 0.73 |
| Information Ratio (IR) | -0.06 | Przeciętny | min: -0.32; max: 0.36; mediana: -0.09 |
| Sharpe'a | -0.15 | Przeciętny | min: -0.58; max: 0.10; mediana: -0.20 |
| Treynor'a | -0.25% | Przeciętny | min: -15.39%; max: 15.16%; mediana: -0.24% |
| Jensen'a | +0.18% | Bardzo dobry | min: -1.04%; max: 1.34%; mediana: 0.01% |
Grupa:
TFI: Papierów dłużnych: Dłużne polskie uniwersalne
;
Benchmark:
średnia dla grupy TFI: Papierów dłużnych: Dłużne polskie uniwersalne [PLN]
;
Zakres danych:
36 miesięcy (3 lata);
Jednostkowy okres:
1 miesiąc
Porównanie stosunku zysku do ryzyka (wskaźnik Information Ratio) na tle:
Prezentowane dane opierają się na popularnych wskaźnikach analizy portfelowej i nie są rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
