Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
- Fundusze inwestycyjne TFI: PPK zdefiniowanej daty: PPK 2040 •
- Esaliens PPK 2040 (Esaliens PPK SFIO) •
- Ocena ryzyka inwestycyjnego
Esaliens PPK 2040 (Esaliens PPK SFIO)
69.81+0.39(+0.56%)
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Wskaźnik | Wartość | Ocena w stosunku do innych profili w grupie | Wartości w grupie |
---|---|---|---|
Odchylenie standardowe | 3.45% | Stosunkowo mała zmienność (mniejsze ryzyko) | min: 3.06%; max: 3.85%; mediana: 3.59% |
Tracking Error | 1.03% | Duża rozbieżność ze stopami zwrotu benchmarku (duże ryzyko) | min: 0.40%; max: 4.78%; mediana: 0.62% |
Beta | 0.95 | Duża korelacja z benchmarkiem | min: -0.01; max: 1.10; mediana: 1.00 |
Information Ratio (IR) | -0.12 | Bardzo słaby | min: -0.23; max: 0.14; mediana: -0.05 |
Sharpe'a | 0.02 | Bardzo słaby | min: 0.02; max: 0.09; mediana: 0.04 |
Treynor'a | +0.07% | Bardzo słaby | min: -13.20%; max: 27.27%; mediana: 0.15% |
Jensen'a | -0.12% | Bardzo słaby | min: -0.12%; max: 0.31%; mediana: -0.05% |
Grupa:
TFI: PPK zdefiniowanej daty: PPK 2040
;
Benchmark:
średnia dla grupy TFI: PPK zdefiniowanej daty: PPK 2040 [PLN]
;
Zakres danych:
36 miesięcy (3 lata);
Jednostkowy okres:
1 miesiąc
Porównanie stosunku zysku do ryzyka (wskaźnik Information Ratio) na tle:
Prezentowane dane opierają się na popularnych wskaźnikach analizy portfelowej i nie są rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus