Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
- Fundusze inwestycyjne TFI: Akcji polskich: Akcji polskich pozostałe •
- Ipopema Short Equity (Ipopema SFIO) kat. B •
- Ocena ryzyka inwestycyjnego
Ipopema Short Equity (Ipopema SFIO) kat. B
54.63-0.19(-0.35%)
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Wskaźnik | Wartość | Ocena w stosunku do innych profili w grupie | Wartości w grupie |
---|---|---|---|
Odchylenie standardowe | 6.40% | Mała zmienność (małe ryzyko) | min: 6.40%; max: 14.17%; mediana: 6.91% |
Tracking Error | 6.25% | Bardzo duża zbieżność ze stopami zwrotu benchmarku (małe ryzyko) | min: 6.25%; max: 14.27%; mediana: 7.26% |
Beta | 0.65 | Stosunkowo duża korelacja z benchmarkiem | min: -1.52; max: 0.65; mediana: 0.25 |
Information Ratio (IR) | 0.01 | Przeciętny | min: -0.39; max: 0.14; mediana: 0.01 |
Sharpe'a | -0.14 | Słaby | min: -0.57; max: 0.07; mediana: -0.14 |
Treynor'a | -1.35% | Słaby | min: -14.79%; max: 4.10%; mediana: -1.34% |
Jensen'a | -0.27% | Przeciętny | min: -6.09%; max: 1.26%; mediana: -0.27% |
Grupa:
TFI: Akcji polskich: Akcji polskich pozostałe
;
Benchmark:
średnia dla grupy TFI: Akcji polskich: Akcji polskich pozostałe [PLN]
;
Zakres danych:
36 miesięcy (3 lata);
Jednostkowy okres:
1 miesiąc
Porównanie stosunku zysku do ryzyka (wskaźnik Information Ratio) na tle:
Prezentowane dane opierają się na popularnych wskaźnikach analizy portfelowej i nie są rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus