Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
- Fundusze inwestycyjne TFI: Inne: Mieszane polskie aktywnej alokacji •
- Opera Equilibrium.pl (Opera FIO) •
- Ocena ryzyka inwestycyjnego
Opera Equilibrium.pl (Opera FIO)
8.39+0.02(+0.24%)
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Wskaźnik | Wartość | Ocena w stosunku do innych profili w grupie | Wartości w grupie |
---|---|---|---|
Odchylenie standardowe | 6.14% | Duża zmienność (duże ryzyko) | min: 2.65%; max: 6.14%; mediana: 3.53% |
Tracking Error | 7.96% | Duża rozbieżność ze stopami zwrotu benchmarku (duże ryzyko) | min: 1.07%; max: 7.96%; mediana: 1.73% |
Beta | -0.90 | Duża odwrotna korelacja z benchmarkiem | min: -0.90; max: 1.15; mediana: 0.70 |
Information Ratio (IR) | -0.12 | Bardzo słaby | min: -0.14; max: 0.34; mediana: 0.01 |
Sharpe'a | -0.19 | Bardzo słaby | min: -0.19; max: 0.07; mediana: -0.06 |
Treynor'a | +1.32% | Bardzo dobry | min: -0.99%; max: 1.32%; mediana: 0.06% |
Jensen'a | -1.41% | Bardzo słaby | min: -1.41%; max: 0.53%; mediana: -0.10% |
Grupa:
TFI: Inne: Mieszane polskie aktywnej alokacji
;
Benchmark:
średnia dla grupy TFI: Inne: Mieszane polskie aktywnej alokacji [PLN]
;
Zakres danych:
36 miesięcy (3 lata);
Jednostkowy okres:
1 miesiąc
Porównanie stosunku zysku do ryzyka (wskaźnik Information Ratio) na tle:
Prezentowane dane opierają się na popularnych wskaźnikach analizy portfelowej i nie są rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus