Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
- Fundusze inwestycyjne TFI: Inne: Mieszane zagraniczne aktywnej alokacji •
- Pekao Kompas (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) •
- Ocena ryzyka inwestycyjnego
Pekao Kompas (Pekao Strategie Funduszowe SFIO)
15.34+0.03(+0.20%)
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Wskaźnik | Wartość | Ocena w stosunku do innych profili w grupie | Wartości w grupie |
---|---|---|---|
Odchylenie standardowe | 1.08% | Mała zmienność (małe ryzyko) | min: 1.08%; max: 6.62%; mediana: 3.73% |
Tracking Error | 2.38% | Duża zbieżność ze stopami zwrotu benchmarku (mniejsze ryzyko) | min: 0.94%; max: 5.05%; mediana: 2.77% |
Beta | 0.22 | Mała korelacja z benchmarkiem | min: -0.11; max: 1.57; mediana: 1.00 |
Information Ratio (IR) | 0.03 | Przeciętny | min: -0.25; max: 0.29; mediana: -0.03 |
Sharpe'a | -0.22 | Bardzo słaby | min: -0.61; max: 0.10; mediana: -0.13 |
Treynor'a | -1.09% | Bardzo słaby | min: -1.09%; max: 11.06%; mediana: -0.41% |
Jensen'a | -0.17% | Przeciętny | min: -1.21%; max: 0.61%; mediana: -0.17% |
Grupa:
TFI: Inne: Mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
;
Benchmark:
średnia dla grupy TFI: Inne: Mieszane zagraniczne aktywnej alokacji [PLN]
;
Zakres danych:
36 miesięcy (3 lata);
Jednostkowy okres:
1 miesiąc
Porównanie stosunku zysku do ryzyka (wskaźnik Information Ratio) na tle:
Prezentowane dane opierają się na popularnych wskaźnikach analizy portfelowej i nie są rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus