Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
- Fundusze inwestycyjne TFI: Akcji rynków zagranicznych: Akcji zagranicznych pozostałe •
- Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) •
- Ocena ryzyka inwestycyjnego
Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO)
15.76+0.18(+1.16%)
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Wskaźnik | Wartość | Ocena w stosunku do innych profili w grupie | Wartości w grupie |
---|---|---|---|
Odchylenie standardowe | 4.26% | Stosunkowo mała zmienność (mniejsze ryzyko) | min: 3.10%; max: 7.95%; mediana: 4.88% |
Tracking Error | 1.40% | Bardzo duża zbieżność ze stopami zwrotu benchmarku (małe ryzyko) | min: 1.40%; max: 7.33%; mediana: 2.81% |
Beta | 0.96 | Duża korelacja z benchmarkiem | min: 0.05; max: 1.58; mediana: 0.97 |
Information Ratio (IR) | -0.16 | Bardzo słaby | min: -0.31; max: 0.39; mediana: 0.08 |
Sharpe'a | -0.08 | Bardzo słaby | min: -0.22; max: 0.31; mediana: 0.02 |
Treynor'a | -0.36% | Słaby | min: -3.02%; max: 1.81%; mediana: 0.08% |
Jensen'a | -0.23% | Bardzo słaby | min: -0.93%; max: 1.07%; mediana: 0.22% |
Grupa:
TFI: Akcji rynków zagranicznych: Akcji zagranicznych pozostałe
;
Benchmark:
średnia dla grupy TFI: Akcji rynków zagranicznych: Akcji zagranicznych pozostałe [PLN]
;
Zakres danych:
36 miesięcy (3 lata);
Jednostkowy okres:
1 miesiąc
Porównanie stosunku zysku do ryzyka (wskaźnik Information Ratio) na tle:
Prezentowane dane opierają się na popularnych wskaźnikach analizy portfelowej i nie są rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus