Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
- Fundusze inwestycyjne TFI: Zrównoważone: Mieszane zagraniczne pozostałe •
- PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) •
- Ocena ryzyka inwestycyjnego
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO)
12.24+0.04(+0.33%)
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Wskaźnik | Wartość | Ocena w stosunku do innych profili w grupie | Wartości w grupie |
---|---|---|---|
Odchylenie standardowe | 2.30% | Stosunkowo mała zmienność (mniejsze ryzyko) | min: 1.30%; max: 5.71%; mediana: 2.60% |
Tracking Error | 2.00% | Mała zbieżność ze stopami zwrotu benchmarku (większe ryzyko) | min: 0.52%; max: 5.34%; mediana: 1.45% |
Beta | 0.59 | Stosunkowo duża korelacja z benchmarkiem | min: -0.38; max: 1.78; mediana: 0.91 |
Information Ratio (IR) | -0.19 | Słaby | min: -0.37; max: 0.15; mediana: -0.07 |
Sharpe'a | -0.24 | Słaby | min: -0.50; max: 0.04; mediana: -0.10 |
Treynor'a | -0.93% | Bardzo słaby | min: -9.94%; max: 1.00%; mediana: -0.26% |
Jensen'a | -0.45% | Bardzo słaby | min: -1.58%; max: 0.52%; mediana: -0.12% |
Grupa:
TFI: Zrównoważone: Mieszane zagraniczne pozostałe
;
Benchmark:
średnia dla grupy TFI: Zrównoważone: Mieszane zagraniczne pozostałe [PLN]
;
Zakres danych:
36 miesięcy (3 lata);
Jednostkowy okres:
1 miesiąc
Porównanie stosunku zysku do ryzyka (wskaźnik Information Ratio) na tle:
Prezentowane dane opierają się na popularnych wskaźnikach analizy portfelowej i nie są rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus