Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
- Fundusze inwestycyjne TFI: Papierów dłużnych: Dłużne polskie papiery skarbowe •
- Skarbiec - Obligacja (Skarbiec FIO) •
- Ocena ryzyka inwestycyjnego
Skarbiec - Obligacja (Skarbiec FIO)
320.44+0.75(+0.23%)
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Wskaźnik | Wartość | Ocena w stosunku do innych profili w grupie | Wartości w grupie |
---|---|---|---|
Odchylenie standardowe | 2.25% | Stosunkowo mała zmienność (mniejsze ryzyko) | min: 0.58%; max: 3.21%; mediana: 2.37% |
Tracking Error | 0.55% | Duża zbieżność ze stopami zwrotu benchmarku (mniejsze ryzyko) | min: 0.40%; max: 3.67%; mediana: 0.81% |
Beta | 1.00 | Duża korelacja z benchmarkiem | min: -0.09; max: 1.44; mediana: 1.02 |
Information Ratio (IR) | -0.23 | Bardzo słaby | min: -0.49; max: 0.42; mediana: -0.04 |
Sharpe'a | -0.31 | Słaby | min: -0.39; max: -0.07; mediana: -0.26 |
Treynor'a | -0.69% | Słaby | min: -4.28%; max: 428.53%; mediana: -0.56% |
Jensen'a | -0.13% | Słaby | min: -1.03%; max: 0.40%; mediana: -0.02% |
Grupa:
TFI: Papierów dłużnych: Dłużne polskie papiery skarbowe
;
Benchmark:
średnia dla grupy TFI: Papierów dłużnych: Dłużne polskie papiery skarbowe [PLN]
;
Zakres danych:
36 miesięcy (3 lata);
Jednostkowy okres:
1 miesiąc
Porównanie stosunku zysku do ryzyka (wskaźnik Information Ratio) na tle:
Prezentowane dane opierają się na popularnych wskaźnikach analizy portfelowej i nie są rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus