Test warunków skrajnych przeprowadzony przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) pokazał, że PKO (PKOBP) jest w gronie najbezpieczniejszych banków w UE. Prognozowane w badaniu poziomy współczynnika Common Equity Tier 1 ratio (CET 1) PKO BP zarówno w scenariuszu bazowym, jak i w warunkach skrajnie niekorzystnych spełniają normy nadzorcze i kształtują się powyżej średniej dla badanych banków, podał bank.
Podczas testów zbadano jak mogłaby kształtować się pozycja kapitałowa banków do 2018 roku, w scenariuszu podstawowym opartym na najbardziej prawdopodobnych czynnikach makroekonomicznych, oraz w scenariuszu skrajnie negatywnym opartym na teoretycznych i mało prawdopodobnych czynnikach makroekonomicznych.
Podstawowym wskaźnikiem adekwatności kapitałowej testowanym przez EBA jest zmiana współczynnika Common Equity Tier 1 ratio (CET1), odnoszącego się głównie do kapitału akcyjnego oraz kapitałów rezerwowych.
"Poziom współczynnika CET 1 na koniec 2018 r. wyniósłby 11,4% i byłby tylko o 1,9 pkt. proc. niższy niż na koniec 2015 r. Tak niewielki spadek współczynnika CET 1 to czwarty najlepszy wynik w UE (lepiej kryzys zniósłby tylko DNB Bank, Danske Bank i CriteriaCaixa, S.A.U.) i dwukrotnie lepszy niż średni spadek dla całej badanej próby. Wynik stress testów pokazuje, że w przeciwieństwie do niektórych największych europejskich banków zaangażowanych w Polsce, PKO Bank Polski jest praktycznie niewrażliwy na ewentualne zamieszania rynkowe" - czytamy w komunikacie.
W scenariuszu podstawowym współczynnik Common Equity Tier 1 na koniec 2018 r. wyniósłby 14,7%. Zarówno w scenariuszu podstawowym jak i negatywnym, poziomy współczynnika CET 1 spełniają normy nadzorcze, podano także.
Testy warunków skrajnych w UE były prowadzone na próbie 51 banków UE, obejmujących około 70% aktywów europejskiego sektora bankowego i prowadzone były na podstawie arkuszy sprawozdawczych zawierających skonsolidowane dane na koniec 2015 roku.
W badaniu EBA jako jedyny bank z Polski uczestniczył bezpośrednio PKO BP.
"Przeprowadzone testy potwierdziły wysoką odporność PKO Banku Polskiego, także na negatywne scenariusze makroekonomiczne" - podkreślił bank.
Europejskie testy warunków skrajnych (stress testy) to cykliczne badania kondycji banków przeprowadzane przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA). Badania mają na celu zapewnienie organom nadzoru oraz uczestnikom rynku spójnych danych o odporności banków UE w niekorzystnych warunkach rynkowych, w ramach jednolitej metodologii przygotowanej przez EBA.
PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW.
