Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
- Fundusze inwestycyjne TFI: PPK zdefiniowanej daty: PPK 2065 •
- Allianz Plan Emerytalny 2065 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) •
- Ocena ryzyka inwestycyjnego
Allianz Plan Emerytalny 2065 (Allianz Plan Emerytalny SFIO)
135.82+0.68(+0.50%)
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Wskaźnik | Wartość | Ocena w stosunku do innych profili w grupie | Wartości w grupie |
---|---|---|---|
Odchylenie standardowe | 3.82% | Przeciętna zmienność | min: 3.01%; max: 3.97%; mediana: 3.78% |
Tracking Error | 1.11% | Duża rozbieżność ze stopami zwrotu benchmarku (duże ryzyko) | min: 0.80%; max: 1.11%; mediana: 0.96% |
Beta | 0.99 | Duża korelacja z benchmarkiem | min: 0.80; max: 1.05; mediana: 0.99 |
Information Ratio (IR) | 0.08 | Przeciętny | min: -0.16; max: 0.15; mediana: 0.03 |
Sharpe'a | 0.09 | Przeciętny | min: 0.02; max: 0.13; mediana: 0.07 |
Treynor'a | +0.35% | Przeciętny | min: 0.09%; max: 0.47%; mediana: 0.26% |
Jensen'a | +0.10% | Przeciętny | min: -0.16%; max: 0.18%; mediana: 0.01% |
Grupa:
TFI: PPK zdefiniowanej daty: PPK 2065
;
Benchmark:
średnia dla grupy TFI: PPK zdefiniowanej daty: PPK 2065 [PLN]
;
Zakres danych:
36 miesięcy (3 lata);
Jednostkowy okres:
1 miesiąc
Porównanie stosunku zysku do ryzyka (wskaźnik Information Ratio) na tle:
Prezentowane dane opierają się na popularnych wskaźnikach analizy portfelowej i nie są rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus