Analiza portfelowa: ocena ryzyka funduszy inwestycyjnych
TFI: Akcji polskich
| Nazwa | Waluta | Odch. standardowe | Tracking Error | Beta | IR | Sharpe | Treynor | Jensen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (AGIO SFIO) | PLN | 3.62% | 2.25% | 0.85 | 0.02 | -0.18 | -0.76% | -0.06% |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (AGIO SFIO) | PLN | 2.88% | 1.85% | 0.76 | 0.04 | -0.19 | -0.71% | -0.08% |
| AGIO Akcji PLUS (AGIO PLUS FIO) | PLN | 3.47% | 0.74% | 1.01 | -0.43 | -0.29 | -0.99% | -0.31% |
| ALIOR Agresywny (ALIOR SFIO) | PLN | 3.90% | 1.93% | 1.01 | -0.36 | -0.36 | -1.38% | -0.70% |
| ALIOR Stabilnych Spółek (ALIOR SFIO) | PLN | 3.98% | 1.60% | 1.09 | -0.48 | -0.36 | -1.33% | -0.70% |
| Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) | PLN | 3.64% | 1.39% | 1.12 | -0.06 | -0.19 | -0.61% | -0.01% |
| Allianz Selektywny (Allianz FIO) | PLN | 3.81% | 0.92% | 1.11 | -0.06 | -0.20 | -0.67% | +0.01% |
| ALTUS Akcji (FIO Parasolowy) w likwidacji | PLN | 3.52% | 4.64% | 0.07 | 0.08 | -0.10 | -4.95% | -0.29% |
| ALTUS Short (FIO Parasolowy) | PLN | 3.38% | 3.67% | -1.06 | -0.03 | -0.10 | +0.30% | -0.56% |
| Amundi Indeks WIG 20 (Amundi Fundusze Indeksowe SFIO) | PLN | 5.23% | 2.57% | 1.43 | 0.06 | -0.10 | -0.37% | +0.45% |
| Aviva Investors Małych Spółek (Aviva Investors FIO) | PLN | 3.34% | 1.39% | 1.00 | -0.29 | -0.30 | -1.01% | -0.41% |
| Aviva Investors Nowoczesnych Technologii (Aviva Investors FIO) | PLN | 3.47% | bd. | bd. | bd. | -0.10 | bd. | bd. |
| Aviva Investors Polskich Akcji (Aviva Investors FIO) | PLN | 3.37% | 0.62% | 0.98 | 0.13 | -0.18 | -0.62% | +0.07% |
| AXA Akcji (AXA FIO) | PLN | 3.59% | 0.63% | 1.05 | 0.29 | -0.14 | -0.48% | +0.22% |
| AXA Akcji kat. Z | PLN | 3.59% | 0.63% | 1.05 | 0.29 | -0.14 | -0.48% | +0.22% |
| AXA Akcji Małych i Średnich Spółek (AXA FIO) | PLN | 3.27% | 0.95% | 1.04 | 0.16 | -0.14 | -0.44% | +0.18% |
| AXA Selektywny Akcji Polskich (AXA FIO) | PLN | 3.38% | 0.80% | 0.98 | 0.47 | -0.09 | -0.32% | +0.36% |
| BGŻ BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) | PLN | 3.63% | 0.70% | 1.06 | 0.09 | -0.17 | -0.59% | +0.10% |
| BGŻ Małych i Średnich Spółek (BGŻ SFIO) | PLN | 3.45% | 1.12% | 1.08 | 0.26 | -0.09 | -0.29% | +0.34% |
| BNP Paribas Akcji (BNP Paribas FIO) | PLN | 3.49% | 0.65% | 1.02 | 0.17 | -0.17 | -0.57% | +0.12% |
| BPS Akcji (BPS FIO) | PLN | 4.16% | 1.35% | 1.19 | -0.31 | -0.27 | -0.94% | -0.29% |
| BPS Momentum Akcji (BPS SFIO) | PLN | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. |
| Copernicus Best Brands (Copernicus FIO) | PLN | 3.69% | 4.92% | 0.01 | 0.05 | -0.13 | -58.77% | -0.46% |
| Copernicus Innowacji i Wzrostu (Copernicus FIO) | PLN | 4.39% | 5.46% | 0.01 | 0.00 | -0.16 | -128.33% | -0.68% |
| Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO) | PLN | 3.42% | 1.21% | 0.95 | 0.34 | -0.08 | -0.29% | +0.38% |
| Esaliens Akcji (Esaliens Parasol FIO) | PLN | 3.24% | 1.11% | 0.91 | 0.15 | -0.16 | -0.58% | +0.10% |
| Esaliens Akcji Skoncentrowany FIZ | PLN | 4.06% | 5.77% | -0.28 | 0.08 | -0.06 | +0.88% | -0.44% |
| Esaliens Małych i Średnich Spółek (Esaliens Parasol FIO) | PLN | 3.12% | 2.37% | 0.72 | 0.22 | -0.02 | -0.11% | +0.36% |
| Franklin Zdywersyfikowany Akcji (FT FIO) | PLN | 3.28% | 1.20% | 0.91 | -0.00 | -0.21 | -0.76% | -0.07% |
| GAMMA Akcji Małych i Średnich Spółek (GAMMA FIO) | PLN | 2.92% | 1.01% | 0.91 | 0.08 | -0.18 | -0.58% | +0.03% |
| Nazwa | Waluta | Odch. standardowe | Tracking Error | Beta | IR | Sharpe | Treynor | Jensen |
| GAMMA Akcyjny (GAMMA FIO) | PLN | 3.54% | 0.99% | 1.01 | -0.02 | -0.20 | -0.70% | -0.02% |
| Generali Akcje Małych i Średnich Spółek (Generali Fundusze FIO) | PLN | 3.70% | 1.56% | 1.12 | 0.02 | -0.16 | -0.52% | +0.10% |
| Generali Akcje Wzrostu (Generali Fundusze FIO) | PLN | 3.18% | 1.02% | 0.90 | 0.17 | -0.16 | -0.57% | +0.11% |
| Generali Korona Akcje (Generali Fundusze FIO) | PLN | 3.52% | 0.89% | 1.01 | 0.08 | -0.18 | -0.61% | +0.08% |
| inPZU Akcje Polskie (inPZU SFIO) | PLN | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. |
| Investor Akcji (Investor FIO) | PLN | 4.51% | 3.55% | 0.84 | 0.23 | 0.03 | +0.16% | +0.71% |
| Investor Akcji Spółek Dywidendowych (Investor FIO) | PLN | 3.57% | 2.37% | 0.81 | 0.47 | 0.12 | +0.54% | +0.99% |
| Investor Nowych Technologii (Investor SFIO) | PLN | 5.02% | bd. | bd. | bd. | 0.25 | bd. | bd. |
| Investor Top 25 Małych Spółek (Investor FIO) | PLN | 3.21% | 1.94% | 0.85 | 0.19 | -0.07 | -0.28% | +0.28% |
| Ipopema Akcji (Ipopema SFIO) kat. A | PLN | 3.60% | 0.86% | 1.04 | 0.17 | -0.15 | -0.52% | +0.17% |
| Ipopema Akcji (Ipopema SFIO) kat. B | PLN | 3.59% | 0.86% | 1.04 | 0.12 | -0.16 | -0.56% | +0.13% |
| Ipopema m-INDEKS FIO kat. A | PLN | 3.49% | 1.16% | 1.09 | -0.27 | -0.26 | -0.84% | -0.26% |
| Ipopema m-INDEKS FIO kat. B | PLN | 3.49% | 1.16% | 1.09 | -0.31 | -0.28 | -0.88% | -0.30% |
| Ipopema Short Equity (Ipopema SFIO) kat. A | PLN | 4.97% | 4.29% | 5.20 | 0.10 | 0.04 | +0.04% | +1.35% |
| Ipopema Short Equity (Ipopema SFIO) kat. B | PLN | 4.97% | 4.29% | 5.21 | 0.09 | 0.03 | +0.03% | +1.32% |
| mBank Akcji Polskich (mBank FIO) | PLN | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. |
| Metlife Akcji (Krajowy FIO) | PLN | 4.06% | 1.20% | 1.17 | -0.14 | -0.21 | -0.73% | -0.05% |
| MetLife Akcji Małych Spółek (Światowy SFIO) | PLN | 4.04% | 2.37% | 1.09 | -0.02 | -0.16 | -0.59% | +0.01% |
| Metlife Akcji Polskich (Światowy SFIO) | PLN | 3.78% | 1.18% | 1.07 | -0.21 | -0.25 | -0.87% | -0.20% |
| MetLife Akcji Średnich Spółek (Krajowy FIO) | PLN | 4.04% | 1.78% | 1.22 | -0.43 | -0.34 | -1.12% | -0.64% |
| Millennium Akcji (Millennium FIO) | PLN | 3.57% | 0.66% | 1.05 | -0.22 | -0.23 | -0.79% | -0.11% |
| Millennium Dynamicznych Spółek (Millennium FIO) | PLN | 3.47% | 1.02% | 1.10 | -0.25 | -0.25 | -0.78% | -0.20% |
| NN Akcji (NN FIO) | PLN | 3.74% | 1.06% | 1.07 | 0.07 | -0.16 | -0.57% | +0.12% |
| NN FIO Akcji 2 | PLN | 4.04% | 1.23% | 1.16 | -0.01 | -0.17 | -0.60% | +0.10% |
| NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania (NN FIO) | PLN | 4.51% | 3.58% | 0.83 | 0.00 | -0.15 | -0.83% | -0.11% |
| NN Średnich i Małych Spółek (NN FIO) | PLN | 2.92% | 0.87% | 0.92 | -0.09 | -0.24 | -0.74% | -0.13% |
| Noble Fund Akcji (Noble Funds FIO) | PLN | 3.82% | 1.15% | 1.09 | -0.09 | -0.21 | -0.73% | -0.04% |
| Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek (Noble Funds FIO) | PLN | 3.23% | 1.03% | 1.01 | -0.13 | -0.23 | -0.73% | -0.13% |
| Novo Akcji (Novo FIO) | PLN | 5.59% | 2.87% | 1.54 | -0.05 | -0.15 | -0.54% | +0.22% |
| Novo Małych i Średnich Spółek (Novo FIO) | PLN | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. |
| Nazwa | Waluta | Odch. standardowe | Tracking Error | Beta | IR | Sharpe | Treynor | Jensen |
| Open Finance Akcji (Open Finance FIO) | PLN | 3.05% | 4.81% | -0.14 | 0.06 | -0.13 | +2.86% | -0.51% |
| Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek (Open Finance FIO) | PLN | 2.95% | 0.90% | 0.93 | -0.23 | -0.28 | -0.87% | -0.25% |
| Optimum Akcji (Optimum FIO) | PLN | 4.46% | 1.71% | 1.26 | 0.08 | -0.12 | -0.44% | +0.32% |
| Pekao Akcji Aktywna Selekcja (Pekao FIO) | PLN | 3.62% | 1.25% | 1.01 | 0.39 | -0.05 | -0.19% | +0.50% |
| Pekao Akcji Polskich (Pekao FIO) | PLN | 3.55% | 0.81% | 1.03 | 0.03 | -0.19 | -0.65% | +0.04% |
| Pekao Dynamicznych Spółek (Pekao FIO) | PLN | 3.42% | 0.90% | 1.10 | -0.13 | -0.21 | -0.66% | -0.06% |
| Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego (Pekao FIO) | PLN | 3.34% | 0.89% | 1.07 | -0.16 | -0.22 | -0.70% | -0.10% |
| Pekao Megatrendy (Pekao FIO) | PLN | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. |
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek (Parasolowy FIO) | PLN | 2.73% | 1.12% | 0.83 | 0.15 | -0.16 | -0.53% | +0.07% |
| PKO Akcji Plus (Parasolowy FIO) | PLN | 3.42% | 1.03% | 0.97 | 0.09 | -0.18 | -0.62% | +0.07% |
| PKO Akcji Rynku Polskiego (Parasolowy FIO) | PLN | 3.81% | 2.03% | 0.96 | 0.11 | -0.12 | -0.48% | +0.20% |
| PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy) | PLN | 3.27% | 1.00% | 0.93 | -0.74 | -0.44 | -1.54% | -0.79% |
| PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy) | PLN | 3.14% | 1.13% | 0.97 | -0.84 | -0.50 | -1.61% | -0.97% |
| PZU Akcji Spółek Dywidendowych (PZU FIO Globalnych Inwestycji) | PLN | 3.21% | 1.73% | 0.82 | -0.44 | -0.45 | -1.77% | -0.88% |
| QUERCUS Agresywny (Parasolowy SFIO) | PLN | 3.46% | 1.72% | 0.99 | -0.20 | -0.28 | -0.96% | -0.35% |
| Quercus lev (Parasolowy SFIO) | PLN | 10.00% | 10.70% | -10.45 | -0.08 | -0.11 | +0.11% | -3.45% |
| Quercus short (Parasolowy SFIO) | PLN | 5.10% | 4.43% | 5.28 | 0.10 | 0.04 | +0.04% | +1.41% |
| Rockbridge Akcji (Rockbridge FIO Parasolowy) | PLN | 3.34% | 0.96% | 0.95 | -0.22 | -0.27 | -0.94% | -0.24% |
| Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy) | PLN | 3.56% | 1.91% | 0.99 | -0.13 | -0.24 | -0.86% | -0.25% |
| Rockbridge Superior Akcji (Rockbridge Superior FIO) w likwidacji | PLN | 2.95% | 4.29% | 0.05 | 0.12 | -0.06 | -3.61% | -0.14% |
| Santander Akcji Małych i Średnich Spółek (Santander FIO) | PLN | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. |
| Santander Akcji Polskich (Santander FIO) | PLN | 3.68% | 0.86% | 1.07 | -0.06 | -0.20 | -0.70% | -0.01% |
| Santander Prestiż Akcji Polskich (Santander Prestiż SFIO) | PLN | 3.50% | 1.15% | 0.98 | 0.08 | -0.17 | -0.60% | +0.08% |
| Santander Strategia Akcyjna (Santander Prestiż SFIO) | PLN | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. |
| Skarbiec - Akcja (Skarbiec FIO) | PLN | 4.32% | 1.90% | 1.17 | -0.08 | -0.20 | -0.72% | -0.04% |
| Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO | PLN | 2.99% | 1.57% | 0.78 | 0.29 | -0.08 | -0.30% | +0.31% |
| Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) | PLN | 3.47% | 1.44% | 1.04 | 0.65 | 0.09 | +0.31% | +0.96% |
| Superfund Akcji (EUR) (Superfund SFIO) | EUR | 4.13% | bd. | bd. | bd. | -0.26 | bd. | bd. |
| Superfund Akcji (PLN) (Superfund SFIO) | PLN | 3.53% | 1.04% | 1.00 | -0.39 | -0.31 | -1.09% | -0.41% |
| Superfund Akcji (USD) (Superfund SFIO) | USD | 5.09% | bd. | bd. | bd. | -0.18 | bd. | bd. |
| Superfund Akcyjny (Superfund FIO Portfelowy) | PLN | 3.94% | 1.12% | 1.13 | -0.34 | -0.27 | -0.95% | -0.29% |
Prezentowane dane opierają się na popularnych wskaźnikach analizy portfelowej i nie są rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).
