- TFI: Akcji polskich •
- Ocena ryzyka inwestycyjnego
Analiza portfelowa: ocena ryzyka funduszy inwestycyjnych
TFI: Akcji polskich
| Nazwa | Waluta | Odch. standardowe | Tracking Error | Beta | IR | Sharpe | Treynor | Jensen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (AGIO SFIO) | PLN | 4.02% | 2.08% | 1.06 | -0.06 | -0.06 | -0.25% | -0.13% |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (AGIO SFIO) | PLN | 2.80% | 1.63% | 0.81 | -0.19 | -0.20 | -0.67% | -0.36% |
| AGIO Akcji PLUS (AGIO PLUS FIO) | PLN | 3.54% | 0.91% | 1.05 | -0.18 | -0.08 | -0.28% | -0.16% |
| ALIOR Agresywny (ALIOR SFIO) | PLN | 3.62% | 1.78% | 0.96 | -0.33 | -0.20 | -0.74% | -0.59% |
| ALIOR Stabilnych Spółek (ALIOR SFIO) | PLN | 3.65% | 1.30% | 1.04 | -0.30 | -0.14 | -0.49% | -0.38% |
| Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) | PLN | 3.43% | 1.33% | 1.11 | -0.05 | -0.09 | -0.27% | -0.03% |
| Allianz Selektywny (Allianz FIO) | PLN | 3.47% | 0.76% | 1.04 | 0.14 | -0.01 | -0.02% | +0.11% |
| ALTUS Akcji (FIO Parasolowy) w likwidacji | PLN | 3.52% | 4.33% | 0.18 | -0.05 | -0.10 | -1.85% | -0.32% |
| ALTUS Short (FIO Parasolowy) | PLN | 3.61% | 2.73% | 3.88 | -0.11 | -0.19 | -0.18% | +0.80% |
| Amundi Indeks WIG 20 (Amundi Fundusze Indeksowe SFIO) | PLN | 5.25% | 2.54% | 1.49 | 0.19 | 0.07 | +0.24% | +0.55% |
| Aviva Investors Małych Spółek (Aviva Investors FIO) | PLN | 3.15% | 1.32% | 1.00 | -0.29 | -0.20 | -0.63% | -0.39% |
| Aviva Investors Nowoczesnych Technologii (Aviva Investors FIO) | PLN | 3.23% | bd. | bd. | bd. | -0.05 | bd. | bd. |
| Aviva Investors Polskich Akcji (Aviva Investors FIO) | PLN | 3.23% | 0.73% | 0.96 | 0.19 | 0.00 | +0.02% | +0.14% |
| AXA Akcji (AXA FIO) | PLN | 3.48% | 0.58% | 1.05 | 0.67 | 0.08 | +0.25% | +0.40% |
| AXA Akcji kat. Z | PLN | 3.48% | 0.58% | 1.05 | 0.67 | 0.08 | +0.25% | +0.40% |
| AXA Akcji Małych i Średnich Spółek (AXA FIO) | PLN | 3.18% | 1.00% | 1.06 | 0.34 | 0.03 | +0.10% | +0.35% |
| AXA Selektywny Akcji Polskich (AXA FIO) | PLN | 3.30% | 0.79% | 0.98 | 0.63 | 0.11 | +0.38% | +0.50% |
| BGŻ BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) | PLN | 3.44% | 0.61% | 1.03 | 0.44 | 0.04 | +0.14% | +0.27% |
| BGŻ Małych i Średnich Spółek (BGŻ SFIO) | PLN | 2.68% | 1.29% | 0.83 | -0.01 | -0.09 | -0.30% | -0.06% |
| BNP Paribas Akcji (BNP Paribas FIO) | PLN | 3.35% | 0.58% | 1.01 | 0.54 | 0.06 | +0.19% | +0.32% |
| BPS Akcji (BPS FIO) | PLN | 4.03% | 1.26% | 1.19 | -0.03 | -0.04 | -0.14% | -0.02% |
| BPS Momentum Akcji (BPS SFIO) | PLN | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. |
| Copernicus Best Brands (Copernicus FIO) | PLN | 3.73% | 2.41% | 0.88 | -0.16 | -0.14 | -0.58% | -0.40% |
| Copernicus Innowacji i Wzrostu (Copernicus FIO) | PLN | 4.35% | 2.91% | 0.99 | -0.24 | -0.19 | -0.85% | -0.71% |
| Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO) | PLN | 3.14% | 1.14% | 0.90 | 0.55 | 0.16 | +0.55% | +0.61% |
| Esaliens Akcji (Esaliens Parasol FIO) | PLN | 2.99% | 1.15% | 0.85 | 0.15 | 0.01 | +0.05% | +0.15% |
| Esaliens Akcji Skoncentrowany FIZ | PLN | 3.17% | 4.23% | 0.11 | -0.12 | -0.20 | -5.98% | -0.63% |
| Esaliens Małych i Średnich Spółek (Esaliens Parasol FIO) | PLN | 2.72% | 2.64% | 0.51 | 0.09 | 0.00 | +0.00% | +0.12% |
| Franklin Zdywersyfikowany Akcji (FT FIO) | PLN | 2.96% | 1.30% | 0.82 | -0.05 | -0.06 | -0.23% | -0.09% |
| GAMMA Akcji Małych i Średnich Spółek (GAMMA FIO) | PLN | 2.89% | 1.00% | 0.95 | 0.05 | -0.07 | -0.20% | +0.03% |
| Nazwa | Waluta | Odch. standardowe | Tracking Error | Beta | IR | Sharpe | Treynor | Jensen |
| GAMMA Akcyjny (GAMMA FIO) | PLN | 3.37% | 0.93% | 0.99 | 0.20 | 0.02 | +0.06% | +0.19% |
| Generali Akcje Małych i Średnich Spółek (Generali Fundusze FIO) | PLN | 3.37% | 1.48% | 1.06 | -0.02 | -0.08 | -0.26% | -0.02% |
| Generali Akcje Wzrostu (Generali Fundusze FIO) | PLN | 3.05% | 1.17% | 0.87 | 0.23 | 0.05 | +0.17% | +0.25% |
| Generali Korona Akcje (Generali Fundusze FIO) | PLN | 3.39% | 0.90% | 1.00 | 0.26 | 0.03 | +0.11% | +0.23% |
| inPZU Akcje Polskie (inPZU SFIO) | PLN | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. |
| Investor Akcji (Investor FIO) | PLN | 4.38% | 3.63% | 0.77 | 0.19 | 0.13 | +0.75% | +0.68% |
| Investor Akcji Spółek Dywidendowych (Investor FIO) | PLN | 3.52% | 2.39% | 0.81 | 0.41 | 0.24 | +1.06% | +0.96% |
| Investor Nowych Technologii (Investor SFIO) | PLN | 4.93% | bd. | bd. | bd. | 0.28 | bd. | bd. |
| Investor Top 25 Małych Spółek (Investor FIO) | PLN | 3.40% | 1.90% | 0.98 | 0.25 | 0.07 | +0.25% | +0.48% |
| Ipopema Akcji (Ipopema SFIO) kat. A | PLN | 3.54% | 0.95% | 1.04 | 0.25 | 0.03 | +0.10% | +0.24% |
| Ipopema Akcji (Ipopema SFIO) kat. B | PLN | 3.54% | 0.95% | 1.04 | 0.20 | 0.02 | +0.06% | +0.20% |
| Ipopema m-INDEKS FIO kat. A | PLN | 3.54% | 1.30% | 1.16 | 0.02 | -0.06 | -0.18% | +0.07% |
| Ipopema m-INDEKS FIO kat. B | PLN | 3.54% | 1.30% | 1.16 | -0.01 | -0.07 | -0.21% | +0.02% |
| Ipopema Short Equity (Ipopema SFIO) kat. A | PLN | 4.66% | 3.79% | 4.95 | -0.16 | -0.21 | -0.20% | +0.91% |
| Ipopema Short Equity (Ipopema SFIO) kat. B | PLN | 4.66% | 3.79% | 4.96 | -0.17 | -0.22 | -0.21% | +0.87% |
| mBank Akcji Polskich (mBank FIO) | PLN | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. |
| Metlife Akcji (Krajowy FIO) | PLN | 4.01% | 1.13% | 1.20 | 0.15 | 0.01 | +0.03% | +0.19% |
| MetLife Akcji Małych Spółek (Światowy SFIO) | PLN | 3.91% | 2.15% | 1.15 | -0.02 | -0.07 | -0.24% | -0.01% |
| Metlife Akcji Polskich (Światowy SFIO) | PLN | 3.75% | 1.13% | 1.10 | -0.01 | -0.04 | -0.13% | -0.00% |
| MetLife Akcji Średnich Spółek (Krajowy FIO) | PLN | 4.20% | 2.01% | 1.33 | -0.20 | -0.15 | -0.48% | -0.33% |
| Millennium Akcji (Millennium FIO) | PLN | 3.47% | 0.68% | 1.04 | -0.01 | -0.04 | -0.13% | -0.00% |
| Millennium Dynamicznych Spółek (Millennium FIO) | PLN | 3.27% | 0.97% | 1.09 | -0.28 | -0.15 | -0.46% | -0.25% |
| NN Akcji (NN FIO) | PLN | 3.77% | 1.02% | 1.12 | 0.31 | 0.05 | +0.17% | +0.33% |
| NN FIO Akcji 2 | PLN | 3.78% | 1.00% | 1.12 | 0.39 | 0.07 | +0.23% | +0.40% |
| NN Średnich i Małych Spółek (NN FIO) | PLN | 2.94% | 0.83% | 0.98 | 0.07 | -0.06 | -0.18% | +0.05% |
| Noble Fund Akcji (Noble Funds FIO) | PLN | 3.63% | 1.11% | 1.06 | -0.01 | -0.04 | -0.13% | -0.00% |
| Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek (Noble Funds FIO) | PLN | 3.17% | 0.95% | 1.06 | -0.12 | -0.11 | -0.33% | -0.10% |
| Novo Akcji (Novo FIO) | PLN | 5.33% | 2.61% | 1.52 | 0.20 | 0.07 | +0.26% | +0.58% |
| Novo Małych i Średnich Spółek (Novo FIO) | PLN | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. |
| Open Finance Akcji (Open Finance FIO) | PLN | 3.26% | 0.97% | 0.95 | -0.02 | -0.04 | -0.15% | -0.02% |
| Nazwa | Waluta | Odch. standardowe | Tracking Error | Beta | IR | Sharpe | Treynor | Jensen |
| Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek (Open Finance FIO) | PLN | 2.95% | 0.84% | 0.99 | -0.16 | -0.12 | -0.37% | -0.13% |
| Optimum Akcji (Optimum FIO) | PLN | 4.37% | 1.77% | 1.25 | 0.26 | 0.08 | +0.26% | +0.49% |
| Pekao Akcji Aktywna Selekcja (Pekao FIO) | PLN | 3.39% | 0.85% | 1.00 | 0.37 | 0.05 | +0.18% | +0.31% |
| Pekao Akcji Polskich (Pekao FIO) | PLN | 3.34% | 0.68% | 1.00 | 0.32 | 0.03 | +0.09% | +0.22% |
| Pekao Dynamicznych Spółek (Pekao FIO) | PLN | 3.21% | 0.93% | 1.08 | -0.16 | -0.12 | -0.36% | -0.13% |
| Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego (Pekao FIO) | PLN | 3.24% | 0.92% | 1.09 | -0.01 | -0.08 | -0.23% | +0.01% |
| Pekao Megatrendy (Pekao FIO) | PLN | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. |
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek (Parasolowy FIO) | PLN | 2.68% | 1.18% | 0.85 | 0.19 | -0.00 | -0.01% | +0.19% |
| PKO Akcji Plus (Parasolowy FIO) | PLN | 3.08% | 0.90% | 0.90 | 0.33 | 0.05 | +0.19% | +0.28% |
| PKO Akcji Rynku Polskiego (Parasolowy FIO) | PLN | 3.20% | 2.39% | 0.70 | 0.05 | -0.00 | -0.02% | +0.07% |
| PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy) | PLN | 3.34% | 1.25% | 0.94 | -0.36 | -0.17 | -0.61% | -0.45% |
| PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy) | PLN | 3.13% | 1.21% | 1.01 | -0.66 | -0.33 | -1.03% | -0.80% |
| PZU Akcji Spółek Dywidendowych (PZU FIO Globalnych Inwestycji) | PLN | 3.30% | 1.92% | 0.83 | -0.22 | -0.17 | -0.66% | -0.44% |
| QUERCUS Agresywny (Parasolowy SFIO) | PLN | 3.38% | 1.97% | 0.85 | -0.21 | -0.16 | -0.65% | -0.44% |
| Quercus lev (Parasolowy SFIO) | PLN | 9.49% | 10.35% | -9.93 | 0.14 | 0.11 | -0.11% | -2.71% |
| Quercus short (Parasolowy SFIO) | PLN | 4.73% | 3.87% | 4.99 | -0.15 | -0.20 | -0.19% | +0.95% |
| Rockbridge Akcji (Rockbridge FIO Parasolowy) | PLN | 3.32% | 0.97% | 0.97 | -0.20 | -0.10 | -0.33% | -0.20% |
| Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy) | PLN | 2.78% | 1.24% | 0.87 | 0.07 | -0.05 | -0.17% | +0.06% |
| Rockbridge Superior Akcji (Rockbridge Superior FIO) w likwidacji | PLN | 2.95% | 4.32% | 0.01 | -0.01 | -0.06 | -24.68% | -0.17% |
| Santander Akcji Małych i Średnich Spółek (Santander FIO) | PLN | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. |
| Santander Akcji Polskich (Santander FIO) | PLN | 3.47% | 0.67% | 1.04 | 0.38 | 0.04 | +0.12% | +0.26% |
| Santander Prestiż Akcji Polskich (Santander Prestiż SFIO) | PLN | 3.26% | 1.13% | 0.93 | 0.25 | 0.05 | +0.17% | +0.27% |
| Santander Strategia Akcyjna (Santander Prestiż SFIO) | PLN | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. |
| Skarbiec - Akcja (Skarbiec FIO) | PLN | 4.27% | 1.67% | 1.22 | 0.14 | 0.03 | +0.09% | +0.26% |
| Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO | PLN | 3.15% | 1.24% | 0.89 | 0.32 | 0.09 | +0.31% | +0.38% |
| Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) | PLN | 3.28% | 1.28% | 1.06 | 0.60 | 0.16 | +0.51% | +0.78% |
| Superfund Akcji (EUR) (Superfund SFIO) | EUR | 3.94% | bd. | bd. | bd. | -0.17 | bd. | bd. |
| Superfund Akcji (PLN) (Superfund SFIO) | PLN | 3.24% | 1.25% | 0.91 | -0.43 | -0.21 | -0.73% | -0.55% |
| Superfund Akcji (USD) (Superfund SFIO) | USD | 4.96% | bd. | bd. | bd. | -0.13 | bd. | bd. |
| Superfund Akcyjny (Superfund FIO Portfelowy) | PLN | 3.58% | 1.14% | 1.04 | -0.36 | -0.15 | -0.52% | -0.41% |
Prezentowane dane opierają się na popularnych wskaźnikach analizy portfelowej i nie są rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).
