- TFI: Akcji polskich •
- Ocena ryzyka inwestycyjnego
Analiza portfelowa: ocena ryzyka funduszy inwestycyjnych
TFI: Akcji polskich
| Nazwa | Waluta | Odch. standardowe | Tracking Error | Beta | IR | Sharpe | Treynor | Jensen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (AGIO SFIO) | PLN | 3.96% | 2.10% | 1.06 | 0.08 | 0.06 | +0.21% | +0.17% |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (AGIO SFIO) | PLN | 2.96% | 1.80% | 0.78 | -0.18 | -0.08 | -0.32% | -0.30% |
| AGIO Akcji PLUS (AGIO PLUS FIO) | PLN | 3.43% | 1.15% | 1.02 | 0.10 | 0.05 | +0.16% | +0.11% |
| ALIOR Agresywny (ALIOR SFIO) | PLN | 3.65% | 1.82% | 1.00 | -0.25 | -0.11 | -0.41% | -0.46% |
| ALIOR Stabilnych Spółek (ALIOR SFIO) | PLN | 3.47% | 1.17% | 1.03 | -0.24 | -0.07 | -0.22% | -0.28% |
| Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) | PLN | 3.42% | 1.25% | 1.02 | -0.03 | 0.01 | +0.03% | -0.03% |
| Allianz Selektywny (Allianz FIO) | PLN | 3.38% | 0.81% | 1.04 | 0.16 | 0.05 | +0.18% | +0.13% |
| ALTUS Akcji (FIO Parasolowy) | PLN | 3.52% | 4.84% | -0.08 | -0.08 | -0.10 | +4.35% | -0.34% |
| ALTUS Short (PLN) | PLN | 3.44% | 2.61% | 3.83 | -0.13 | -0.22 | -0.20% | +0.87% |
| Aviva Investors Małych Spółek (Aviva Investors FIO) | PLN | 3.26% | 1.27% | 0.96 | -0.44 | -0.15 | -0.52% | -0.56% |
| Aviva Investors Nowoczesnych Technologii (Aviva Investors FIO) | PLN | 3.23% | bd. | bd. | bd. | -0.02 | bd. | bd. |
| Aviva Investors Nowych Spółek (Aviva Investors FIO) | PLN | 2.90% | 4.25% | -0.01 | -0.06 | -0.07 | +31.36% | -0.22% |
| Aviva Investors Polskich Akcji (Aviva Investors FIO) | PLN | 3.23% | 0.79% | 0.99 | 0.22 | 0.07 | +0.23% | +0.18% |
| AXA Akcji (AXA FIO) | PLN | 3.51% | 0.73% | 1.09 | 0.46 | 0.11 | +0.35% | +0.33% |
| AXA Akcji kat. Z | PLN | 3.51% | 0.73% | 1.09 | 0.46 | 0.11 | +0.35% | +0.33% |
| AXA Akcji Małych i Średnich Spółek (AXA FIO) | PLN | 3.39% | 0.99% | 1.04 | 0.41 | 0.14 | +0.45% | +0.40% |
| AXA Selektywny Akcji Polskich (AXA FIO) | PLN | 3.32% | 0.88% | 1.01 | 0.47 | 0.14 | +0.46% | +0.42% |
| BGŻ BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) | PLN | 3.44% | 0.68% | 1.07 | 0.50 | 0.11 | +0.37% | +0.34% |
| BGŻ Małych i Średnich Spółek (BGŻ SFIO) | PLN | 2.61% | 1.55% | 0.72 | -0.15 | -0.06 | -0.23% | -0.21% |
| BNP Paribas Akcji (BNP Paribas FIO) | PLN | 3.40% | 0.69% | 1.05 | 0.50 | 0.12 | +0.38% | +0.35% |
| BPS Akcji (BPS FIO) | PLN | 3.87% | 1.21% | 1.18 | 0.06 | 0.03 | +0.11% | +0.06% |
| BPS Momentum Akcji (BPS SFIO) | PLN | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. |
| Caspar Akcji Polskich (Caspar Parasolowy FIO) | PLN | 3.02% | 1.83% | 0.78 | -0.28 | -0.15 | -0.58% | -0.49% |
| Copernicus Akcji (Copernicus FIO) | PLN | 3.62% | 2.24% | 0.90 | -0.20 | -0.11 | -0.45% | -0.45% |
| Copernicus Spółek Wzrostowych (Copernicus FIO) | PLN | 4.06% | 2.71% | 0.96 | -0.23 | -0.14 | -0.59% | -0.62% |
| Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO) | PLN | 3.06% | 1.23% | 0.89 | 0.52 | 0.22 | +0.77% | +0.64% |
| Esaliens Akcji (Esaliens Parasol FIO) | PLN | 2.92% | 1.22% | 0.85 | 0.07 | 0.05 | +0.17% | +0.10% |
| Esaliens Akcji Skoncentrowany FIZ | PLN | 3.33% | 4.08% | 0.20 | -0.13 | -0.15 | -2.41% | -0.50% |
| Franklin Zdywersyfikowany Akcji (FT FIO) | PLN | 2.90% | 1.22% | 0.84 | -0.06 | -0.01 | -0.03% | -0.06% |
| GAMMA Akcji Małych i Średnich Spółek (GAMMA FIO) | PLN | 3.14% | 1.00% | 0.95 | 0.12 | 0.06 | +0.20% | +0.13% |
| Nazwa | Waluta | Odch. standardowe | Tracking Error | Beta | IR | Sharpe | Treynor | Jensen |
| GAMMA Akcyjny (GAMMA FIO) | PLN | 3.47% | 1.12% | 1.04 | 0.28 | 0.10 | +0.35% | +0.31% |
| ING BSK Indeks WIG 20 (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) | PLN | 4.83% | 2.44% | 1.38 | 0.20 | 0.11 | +0.39% | +0.47% |
| inPZU Akcje Polskie (inPZU SFIO) | PLN | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. |
| Investor Akcji (Investor FIO) | PLN | 4.28% | 3.69% | 0.73 | 0.22 | 0.20 | +1.19% | +0.83% |
| Investor Akcji Spółek Dywidendowych (Investor FIO) | PLN | 3.59% | 2.46% | 0.84 | 0.35 | 0.25 | +1.08% | +0.87% |
| Investor Nowych Technologii (Investor SFIO) | PLN | 4.88% | bd. | bd. | bd. | 0.35 | bd. | bd. |
| Investor Top 25 Małych Spółek (Investor FIO) | PLN | 3.46% | 2.01% | 0.90 | 0.23 | 0.15 | +0.58% | +0.46% |
| Ipopema Akcji (Ipopema SFIO) kat. A | PLN | 3.51% | 0.94% | 1.07 | 0.21 | 0.07 | +0.24% | +0.20% |
| Ipopema Akcji (Ipopema SFIO) kat. B | PLN | 3.52% | 0.94% | 1.07 | 0.17 | 0.06 | +0.19% | +0.15% |
| Ipopema m-INDEKS FIO kat. A | PLN | 3.95% | 1.49% | 1.19 | 0.17 | 0.08 | +0.27% | +0.24% |
| Ipopema m-INDEKS FIO kat. B | PLN | 3.94% | 1.49% | 1.19 | 0.14 | 0.07 | +0.23% | +0.20% |
| Ipopema Subfundusz Short Equity SFIO kat. A | PLN | 4.52% | 3.69% | 5.01 | -0.18 | -0.24 | -0.22% | +1.02% |
| Ipopema Subfundusz Short Equity SFIO kat. B | PLN | 4.52% | 3.69% | 5.01 | -0.20 | -0.25 | -0.23% | +0.98% |
| Metlife Akcji (Krajowy FIO) | PLN | 4.04% | 1.21% | 1.25 | 0.13 | 0.05 | +0.17% | +0.15% |
| MetLife Akcji Małych Spółek (Światowy SFIO) | PLN | 4.15% | 2.09% | 1.16 | 0.01 | 0.02 | +0.07% | +0.01% |
| Metlife Akcji Polskich (Światowy SFIO) | PLN | 3.66% | 1.07% | 1.11 | 0.10 | 0.04 | +0.14% | +0.10% |
| MetLife Akcji Średnich Spółek (Krajowy FIO) | PLN | 4.49% | 2.04% | 1.33 | -0.12 | -0.04 | -0.14% | -0.27% |
| Millennium Akcji (Millennium FIO) | PLN | 3.48% | 0.81% | 1.07 | -0.02 | 0.01 | +0.04% | -0.02% |
| Millennium Dynamicznych Spółek (Millennium FIO) | PLN | 3.53% | 0.96% | 1.09 | -0.23 | -0.04 | -0.14% | -0.23% |
| NN Akcji (NN FIO) | PLN | 3.84% | 1.11% | 1.18 | 0.22 | 0.08 | +0.25% | +0.23% |
| NN FIO Akcji 2 | PLN | 3.73% | 1.03% | 1.15 | 0.40 | 0.12 | +0.41% | +0.41% |
| NN Średnich i Małych Spółek (NN FIO) | PLN | 3.20% | 0.90% | 0.98 | 0.14 | 0.06 | +0.20% | +0.13% |
| Noble Fund Akcji (Noble Funds FIO) | PLN | 3.72% | 1.26% | 1.11 | -0.02 | 0.01 | +0.03% | -0.03% |
| Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek (Noble Funds FIO) | PLN | 3.37% | 0.97% | 1.03 | -0.08 | -0.00 | -0.01% | -0.08% |
| Novo Akcji (Novo FIO) | PLN | 4.95% | 2.49% | 1.42 | 0.20 | 0.11 | +0.39% | +0.48% |
| Novo Małych i Średnich Spółek (Novo FIO) | PLN | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. |
| Open Finance Akcji (Open Finance FIO) | PLN | 3.23% | 1.07% | 0.96 | 0.08 | 0.04 | +0.14% | +0.08% |
| Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek (Open Finance FIO) | PLN | 3.18% | 0.95% | 0.97 | 0.01 | 0.02 | +0.08% | +0.01% |
| Optimum Akcji (Optimum FIO) | PLN | 4.23% | 1.83% | 1.23 | 0.20 | 0.10 | +0.34% | +0.36% |
| Pekao Akcji Aktywna Selekcja (Pekao FIO) | PLN | 3.39% | 0.89% | 1.03 | 0.25 | 0.08 | +0.27% | +0.22% |
| Nazwa | Waluta | Odch. standardowe | Tracking Error | Beta | IR | Sharpe | Treynor | Jensen |
| Pekao Akcji Polskich (Pekao FIO) | PLN | 3.27% | 0.69% | 1.01 | 0.27 | 0.07 | +0.24% | +0.19% |
| Pekao Dynamicznych Spółek (Pekao FIO) | PLN | 3.55% | 0.99% | 1.10 | -0.17 | -0.03 | -0.10% | -0.18% |
| Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego (Pekao FIO) | PLN | 3.66% | 1.07% | 1.13 | 0.03 | 0.03 | +0.09% | +0.03% |
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek (Parasolowy FIO) | PLN | 2.73% | 1.23% | 0.80 | 0.24 | 0.13 | +0.45% | +0.30% |
| PKO Akcji Plus (Parasolowy FIO) | PLN | 2.94% | 0.92% | 0.88 | 0.40 | 0.14 | +0.47% | +0.37% |
| PKO Szafirowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | PLN | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. |
| PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy) | PLN | 3.41% | 1.26% | 1.00 | -0.31 | -0.10 | -0.33% | -0.39% |
| PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy) | PLN | 3.35% | 1.17% | 1.00 | -0.69 | -0.22 | -0.75% | -0.81% |
| PZU Akcji Spółek Dywidendowych (PZU FIO Globalnych Inwestycji) | PLN | 3.43% | 1.98% | 0.89 | -0.09 | -0.04 | -0.15% | -0.18% |
| QUERCUS Agresywny (Parasolowy SFIO) | PLN | 3.46% | 1.89% | 0.92 | -0.26 | -0.13 | -0.49% | -0.49% |
| Quercus lev (Parasolowy SFIO) | PLN | 9.23% | 10.04% | -9.97 | 0.16 | 0.13 | -0.12% | -3.01% |
| Quercus short (Parasolowy SFIO) | PLN | 4.59% | 3.78% | 5.02 | -0.17 | -0.23 | -0.21% | +1.07% |
| Rockbridge Akcji (Rockbridge FIO Parasolowy) | PLN | 3.35% | 0.98% | 1.01 | -0.06 | -0.00 | -0.01% | -0.06% |
| Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy) | PLN | 2.98% | 1.13% | 0.88 | -0.06 | -0.00 | -0.00% | -0.06% |
| Rockbridge Superior Akcji (Rockbridge Superior FIO) | PLN | 2.99% | 1.14% | 0.88 | -0.21 | -0.06 | -0.22% | -0.24% |
| Santander Akcji Małych i Średnich Spółek (Santander FIO) | PLN | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. |
| Santander Akcji Polskich (Santander FIO) | PLN | 3.39% | 0.72% | 1.05 | 0.40 | 0.10 | +0.32% | +0.28% |
| Santander Prestiż Akcji Polskich (Santander Prestiż SFIO) | PLN | 3.25% | 1.20% | 0.95 | 0.29 | 0.12 | +0.42% | +0.35% |
| Santander Strategia Akcyjna (Santander Prestiż SFIO) | PLN | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. |
| Skarbiec - Akcja (Skarbiec FIO) | PLN | 3.82% | 1.38% | 1.14 | 0.38 | 0.15 | +0.50% | +0.51% |
| Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO | PLN | 3.29% | 1.39% | 0.94 | 0.30 | 0.14 | +0.50% | +0.42% |
| Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) | PLN | 3.47% | 1.22% | 1.04 | 0.60 | 0.23 | +0.77% | +0.73% |
| Superfund Akcji (Superfund SFIO) | PLN | 3.03% | 1.38% | 0.86 | -0.38 | -0.15 | -0.55% | -0.51% |
| Superfund Akcyjny (Superfund SFIO Portfelowy) | PLN | 3.34% | 1.25% | 0.98 | -0.32 | -0.11 | -0.36% | -0.40% |
| Superfund SFIO Akcji (EUR) | EUR | 3.67% | bd. | bd. | bd. | -0.10 | bd. | bd. |
| Superfund SFIO Akcji (USD) | USD | 4.62% | bd. | bd. | bd. | -0.08 | bd. | bd. |
| Templeton Wzrostowych Akcji Polskich (FT FIO) | PLN | 2.90% | 1.22% | 0.84 | -0.06 | -0.01 | -0.03% | -0.06% |
| UniAkcje Małych i Średnich Spółek (UniFundusze FIO) | PLN | 3.57% | 1.44% | 1.05 | -0.05 | -0.00 | -0.00% | -0.07% |
| UniAkcje Wzrostu (UniFundusze FIO) | PLN | 3.11% | 1.27% | 0.90 | 0.19 | 0.09 | +0.32% | +0.24% |
| UniKorona Akcje (UniFundusze FIO) | PLN | 3.42% | 1.08% | 1.02 | 0.24 | 0.09 | +0.31% | +0.26% |
Prezentowane dane opierają się na popularnych wskaźnikach analizy portfelowej i nie są rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).
