- TFI: Akcji polskich •
- Ocena ryzyka inwestycyjnego
Analiza portfelowa: ocena ryzyka funduszy inwestycyjnych
TFI: Akcji polskich
| Nazwa | Waluta | Odch. standardowe | Tracking Error | Beta | IR | Sharpe | Treynor | Jensen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (AGIO SFIO) | PLN | 4.06% | 2.12% | 1.06 | 0.01 | -0.02 | -0.08% | +0.03% |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (AGIO SFIO) | PLN | 2.81% | 1.62% | 0.82 | -0.11 | -0.17 | -0.59% | -0.23% |
| AGIO Akcji PLUS (AGIO PLUS FIO) | PLN | 3.53% | 0.92% | 1.05 | -0.17 | -0.07 | -0.25% | -0.15% |
| ALIOR Agresywny (ALIOR SFIO) | PLN | 3.60% | 1.80% | 0.96 | -0.42 | -0.24 | -0.89% | -0.75% |
| ALIOR Stabilnych Spółek (ALIOR SFIO) | PLN | 3.63% | 1.29% | 1.04 | -0.32 | -0.14 | -0.50% | -0.41% |
| Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) | PLN | 3.41% | 1.32% | 1.11 | -0.07 | -0.12 | -0.36% | -0.06% |
| Allianz Selektywny (Allianz FIO) | PLN | 3.43% | 0.77% | 1.03 | 0.09 | -0.01 | -0.03% | +0.07% |
| ALTUS Akcji (FIO Parasolowy) w likwidacji | PLN | 3.52% | 4.68% | 0.02 | -0.05 | -0.10 | -13.79% | -0.34% |
| ALTUS Short (FIO Parasolowy) | PLN | 3.53% | 2.67% | 3.84 | -0.13 | -0.20 | -0.19% | +0.77% |
| Amundi Indeks WIG 20 (Amundi Fundusze Indeksowe SFIO) | PLN | 5.24% | 2.56% | 1.50 | 0.26 | 0.11 | +0.37% | +0.70% |
| Aviva Investors Małych Spółek (Aviva Investors FIO) | PLN | 3.13% | 1.35% | 0.99 | -0.26 | -0.21 | -0.65% | -0.35% |
| Aviva Investors Nowoczesnych Technologii (Aviva Investors FIO) | PLN | 3.22% | bd. | bd. | bd. | -0.04 | bd. | bd. |
| Aviva Investors Polskich Akcji (Aviva Investors FIO) | PLN | 3.23% | 0.69% | 0.97 | 0.17 | 0.00 | +0.01% | +0.11% |
| AXA Akcji (AXA FIO) | PLN | 3.45% | 0.59% | 1.04 | 0.58 | 0.07 | +0.23% | +0.35% |
| AXA Akcji kat. Z | PLN | 3.45% | 0.59% | 1.04 | 0.58 | 0.07 | +0.23% | +0.35% |
| AXA Akcji Małych i Średnich Spółek (AXA FIO) | PLN | 3.16% | 0.99% | 1.05 | 0.24 | -0.02 | -0.06% | +0.25% |
| AXA Selektywny Akcji Polskich (AXA FIO) | PLN | 3.28% | 0.80% | 0.97 | 0.59 | 0.11 | +0.38% | +0.47% |
| BGŻ BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) | PLN | 3.40% | 0.62% | 1.03 | 0.33 | 0.03 | +0.10% | +0.21% |
| BGŻ Małych i Średnich Spółek (BGŻ SFIO) | PLN | 2.69% | 1.30% | 0.84 | 0.05 | -0.09 | -0.29% | +0.01% |
| BNP Paribas Akcji (BNP Paribas FIO) | PLN | 3.31% | 0.60% | 1.00 | 0.41 | 0.04 | +0.14% | +0.24% |
| BPS Akcji (BPS FIO) | PLN | 3.99% | 1.23% | 1.18 | -0.07 | -0.05 | -0.16% | -0.06% |
| BPS Momentum Akcji (BPS SFIO) | PLN | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. |
| Copernicus Best Brands (Copernicus FIO) | PLN | 3.69% | 2.38% | 0.87 | -0.21 | -0.16 | -0.69% | -0.51% |
| Copernicus Innowacji i Wzrostu (Copernicus FIO) | PLN | 4.34% | 2.92% | 0.99 | -0.25 | -0.19 | -0.85% | -0.73% |
| Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO) | PLN | 3.13% | 1.12% | 0.90 | 0.51 | 0.15 | +0.53% | +0.56% |
| Esaliens Akcji (Esaliens Parasol FIO) | PLN | 2.96% | 1.19% | 0.84 | 0.10 | 0.00 | +0.02% | +0.10% |
| Esaliens Akcji Skoncentrowany FIZ | PLN | 3.19% | 4.21% | 0.12 | -0.12 | -0.19 | -5.04% | -0.59% |
| Esaliens Małych i Średnich Spółek (Esaliens Parasol FIO) | PLN | 2.73% | 2.66% | 0.51 | 0.11 | -0.01 | -0.04% | +0.13% |
| Franklin Zdywersyfikowany Akcji (FT FIO) | PLN | 2.96% | 1.28% | 0.83 | -0.07 | -0.06 | -0.23% | -0.10% |
| GAMMA Akcji Małych i Średnich Spółek (GAMMA FIO) | PLN | 2.87% | 1.02% | 0.94 | 0.03 | -0.10 | -0.29% | +0.01% |
| Nazwa | Waluta | Odch. standardowe | Tracking Error | Beta | IR | Sharpe | Treynor | Jensen |
| GAMMA Akcyjny (GAMMA FIO) | PLN | 3.36% | 0.90% | 0.99 | 0.15 | 0.01 | +0.03% | +0.13% |
| Generali Akcje Małych i Średnich Spółek (Generali Fundusze FIO) | PLN | 3.34% | 1.45% | 1.06 | -0.00 | -0.09 | -0.29% | +0.01% |
| Generali Akcje Wzrostu (Generali Fundusze FIO) | PLN | 3.03% | 1.09% | 0.87 | 0.14 | 0.02 | +0.06% | +0.14% |
| Generali Korona Akcje (Generali Fundusze FIO) | PLN | 3.38% | 0.91% | 1.00 | 0.19 | 0.02 | +0.07% | +0.17% |
| inPZU Akcje Polskie (inPZU SFIO) | PLN | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. |
| Investor Akcji (Investor FIO) | PLN | 4.39% | 3.61% | 0.79 | 0.21 | 0.15 | +0.81% | +0.72% |
| Investor Akcji Spółek Dywidendowych (Investor FIO) | PLN | 3.53% | 2.41% | 0.81 | 0.39 | 0.24 | +1.05% | +0.93% |
| Investor Nowych Technologii (Investor SFIO) | PLN | 4.98% | bd. | bd. | bd. | 0.28 | bd. | bd. |
| Investor Top 25 Małych Spółek (Investor FIO) | PLN | 3.36% | 1.82% | 0.99 | 0.31 | 0.08 | +0.26% | +0.56% |
| Ipopema Akcji (Ipopema SFIO) kat. A | PLN | 3.51% | 0.95% | 1.04 | 0.20 | 0.02 | +0.08% | +0.19% |
| Ipopema Akcji (Ipopema SFIO) kat. B | PLN | 3.51% | 0.96% | 1.04 | 0.16 | 0.01 | +0.04% | +0.15% |
| Ipopema m-INDEKS FIO kat. A | PLN | 3.52% | 1.30% | 1.16 | -0.05 | -0.11 | -0.32% | -0.02% |
| Ipopema m-INDEKS FIO kat. B | PLN | 3.52% | 1.29% | 1.16 | -0.08 | -0.12 | -0.35% | -0.06% |
| Ipopema Short Equity (Ipopema SFIO) kat. A | PLN | 4.55% | 3.70% | 4.91 | -0.17 | -0.22 | -0.21% | +0.88% |
| Ipopema Short Equity (Ipopema SFIO) kat. B | PLN | 4.56% | 3.71% | 4.91 | -0.18 | -0.23 | -0.22% | +0.85% |
| mBank Akcji Polskich (mBank FIO) | PLN | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. |
| Metlife Akcji (Krajowy FIO) | PLN | 3.96% | 1.09% | 1.19 | 0.17 | 0.02 | +0.07% | +0.20% |
| MetLife Akcji Małych Spółek (Światowy SFIO) | PLN | 3.89% | 2.16% | 1.15 | -0.08 | -0.12 | -0.42% | -0.13% |
| Metlife Akcji Polskich (Światowy SFIO) | PLN | 3.70% | 1.19% | 1.08 | -0.09 | -0.06 | -0.19% | -0.10% |
| MetLife Akcji Średnich Spółek (Krajowy FIO) | PLN | 4.15% | 1.97% | 1.33 | -0.28 | -0.21 | -0.64% | -0.45% |
| Millennium Akcji (Millennium FIO) | PLN | 3.46% | 0.71% | 1.04 | -0.07 | -0.04 | -0.14% | -0.04% |
| Millennium Dynamicznych Spółek (Millennium FIO) | PLN | 3.26% | 1.00% | 1.10 | -0.26 | -0.17 | -0.51% | -0.23% |
| NN Akcji (NN FIO) | PLN | 3.72% | 1.02% | 1.11 | 0.22 | 0.03 | +0.11% | +0.23% |
| NN FIO Akcji 2 | PLN | 3.73% | 0.99% | 1.11 | 0.30 | 0.05 | +0.18% | +0.31% |
| NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania (NN FIO) | PLN | 4.49% | 3.65% | 0.81 | -0.05 | -0.06 | -0.33% | -0.19% |
| NN Średnich i Małych Spółek (NN FIO) | PLN | 2.94% | 0.89% | 0.98 | -0.02 | -0.11 | -0.33% | -0.03% |
| Noble Fund Akcji (Noble Funds FIO) | PLN | 3.65% | 1.13% | 1.07 | 0.03 | -0.02 | -0.06% | +0.04% |
| Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek (Noble Funds FIO) | PLN | 3.15% | 0.97% | 1.05 | -0.07 | -0.12 | -0.35% | -0.05% |
| Novo Akcji (Novo FIO) | PLN | 5.29% | 2.59% | 1.51 | 0.24 | 0.10 | +0.34% | +0.67% |
| Novo Małych i Średnich Spółek (Novo FIO) | PLN | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. |
| Nazwa | Waluta | Odch. standardowe | Tracking Error | Beta | IR | Sharpe | Treynor | Jensen |
| Open Finance Akcji (Open Finance FIO) | PLN | 3.26% | 0.98% | 0.95 | 0.01 | -0.03 | -0.10% | +0.00% |
| Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek (Open Finance FIO) | PLN | 2.93% | 0.86% | 0.98 | -0.13 | -0.14 | -0.42% | -0.12% |
| Optimum Akcji (Optimum FIO) | PLN | 4.29% | 1.68% | 1.24 | 0.32 | 0.10 | +0.35% | +0.56% |
| Pekao Akcji Aktywna Selekcja (Pekao FIO) | PLN | 3.38% | 0.86% | 1.00 | 0.24 | 0.03 | +0.11% | +0.21% |
| Pekao Akcji Polskich (Pekao FIO) | PLN | 3.31% | 0.68% | 0.99 | 0.22 | 0.01 | +0.05% | +0.15% |
| Pekao Dynamicznych Spółek (Pekao FIO) | PLN | 3.18% | 0.91% | 1.07 | -0.21 | -0.16 | -0.46% | -0.17% |
| Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego (Pekao FIO) | PLN | 3.23% | 0.96% | 1.09 | -0.11 | -0.12 | -0.37% | -0.07% |
| Pekao Megatrendy (Pekao FIO) | PLN | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. |
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek (Parasolowy FIO) | PLN | 2.68% | 1.14% | 0.86 | 0.25 | -0.01 | -0.03% | +0.24% |
| PKO Akcji Plus (Parasolowy FIO) | PLN | 3.04% | 0.88% | 0.90 | 0.37 | 0.07 | +0.25% | +0.31% |
| PKO Akcji Rynku Polskiego (Parasolowy FIO) | PLN | 3.15% | 2.20% | 0.73 | 0.07 | 0.02 | +0.07% | +0.12% |
| PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy) | PLN | 3.18% | 1.04% | 0.92 | -0.50 | -0.19 | -0.67% | -0.53% |
| PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy) | PLN | 3.08% | 1.18% | 1.00 | -0.71 | -0.37 | -1.14% | -0.84% |
| PZU Akcji Spółek Dywidendowych (PZU FIO Globalnych Inwestycji) | PLN | 3.19% | 1.80% | 0.82 | -0.30 | -0.20 | -0.78% | -0.56% |
| QUERCUS Agresywny (Parasolowy SFIO) | PLN | 3.36% | 1.96% | 0.85 | -0.27 | -0.19 | -0.75% | -0.55% |
| Quercus lev (Parasolowy SFIO) | PLN | 9.26% | 10.11% | -9.78 | 0.16 | 0.13 | -0.12% | -2.61% |
| Quercus short (Parasolowy SFIO) | PLN | 4.62% | 3.78% | 4.92 | -0.16 | -0.21 | -0.20% | +0.91% |
| Rockbridge Akcji (Rockbridge FIO Parasolowy) | PLN | 3.32% | 0.93% | 0.98 | -0.25 | -0.10 | -0.34% | -0.23% |
| Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy) | PLN | 2.87% | 1.42% | 0.88 | -0.01 | -0.11 | -0.37% | -0.06% |
| Rockbridge Superior Akcji (Rockbridge Superior FIO) w likwidacji | PLN | 2.95% | 3.99% | 0.14 | -0.02 | -0.06 | -1.22% | -0.15% |
| Santander Akcji Małych i Średnich Spółek (Santander FIO) | PLN | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. |
| Santander Akcji Polskich (Santander FIO) | PLN | 3.45% | 0.70% | 1.04 | 0.29 | 0.03 | +0.10% | +0.21% |
| Santander Prestiż Akcji Polskich (Santander Prestiż SFIO) | PLN | 3.26% | 1.14% | 0.94 | 0.22 | 0.04 | +0.15% | +0.24% |
| Santander Strategia Akcyjna (Santander Prestiż SFIO) | PLN | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. |
| Skarbiec - Akcja (Skarbiec FIO) | PLN | 4.33% | 1.90% | 1.22 | -0.03 | -0.04 | -0.13% | -0.04% |
| Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO | PLN | 3.16% | 1.30% | 0.89 | 0.22 | 0.06 | +0.20% | +0.27% |
| Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) | PLN | 3.26% | 1.29% | 1.05 | 0.57 | 0.13 | +0.41% | +0.75% |
| Superfund Akcji (EUR) (Superfund SFIO) | EUR | 3.95% | bd. | bd. | bd. | -0.15 | bd. | bd. |
| Superfund Akcji (PLN) (Superfund SFIO) | PLN | 3.23% | 1.26% | 0.91 | -0.46 | -0.21 | -0.74% | -0.58% |
| Superfund Akcji (USD) (Superfund SFIO) | USD | 4.99% | bd. | bd. | bd. | -0.10 | bd. | bd. |
| Superfund Akcyjny (Superfund FIO Portfelowy) | PLN | 3.57% | 1.14% | 1.04 | -0.37 | -0.15 | -0.50% | -0.41% |
Prezentowane dane opierają się na popularnych wskaźnikach analizy portfelowej i nie są rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).
