- TFI: Akcji polskich •
- Ocena ryzyka inwestycyjnego
Analiza portfelowa: ocena ryzyka funduszy inwestycyjnych
TFI: Akcji polskich
| Nazwa | Waluta | Odch. standardowe | Tracking Error | Beta | IR | Sharpe | Treynor | Jensen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (AGIO SFIO) | PLN | 4.70% | 2.33% | 1.17 | 0.05 | 0.03 | +0.12% | +0.12% |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (AGIO SFIO) | PLN | 3.20% | 1.73% | 0.84 | -0.19 | -0.15 | -0.58% | -0.36% |
| AGIO Akcji PLUS (AGIO PLUS FIO) | PLN | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. |
| ALIOR Agresywny (ALIOR SFIO) | PLN | 3.82% | 1.60% | 0.98 | -0.40 | -0.16 | -0.63% | -0.64% |
| ALIOR Stabilnych Spółek (ALIOR SFIO) | PLN | 3.73% | 1.09% | 1.01 | -0.15 | -0.04 | -0.14% | -0.16% |
| Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) | PLN | 3.60% | 1.25% | 1.04 | 0.01 | -0.04 | -0.13% | +0.02% |
| Allianz Selektywny (Allianz FIO) | PLN | 3.58% | 0.88% | 0.98 | 0.06 | 0.02 | +0.07% | +0.05% |
| ALTUS Akcji (FIO Parasolowy) | PLN | 3.64% | 2.48% | 0.78 | -0.17 | -0.11 | -0.50% | -0.41% |
| ALTUS Short (PLN) | PLN | 3.70% | 2.82% | 3.90 | -0.11 | -0.19 | -0.18% | +0.87% |
| Aviva Investors Małych Spółek (Aviva Investors FIO) | PLN | 3.20% | 1.23% | 0.91 | -0.49 | -0.24 | -0.83% | -0.61% |
| Aviva Investors Nowoczesnych Technologii (Aviva Investors FIO) | PLN | 3.17% | bd. | bd. | bd. | -0.10 | bd. | bd. |
| Aviva Investors Nowych Spółek (Aviva Investors FIO) | PLN | 2.91% | 2.18% | 0.64 | -0.21 | -0.15 | -0.69% | -0.45% |
| Aviva Investors Polskich Akcji (Aviva Investors FIO) | PLN | 3.40% | 1.04% | 0.92 | 0.11 | 0.04 | +0.15% | +0.11% |
| AXA Akcji (AXA FIO) | PLN | 3.70% | 1.06% | 1.00 | 0.11 | 0.04 | +0.14% | +0.12% |
| AXA Akcji kat. Z | PLN | 3.70% | 1.06% | 1.00 | 0.11 | 0.04 | +0.14% | +0.12% |
| AXA Akcji Małych i Średnich Spółek (AXA FIO) | PLN | 3.45% | 1.05% | 1.01 | 0.42 | 0.08 | +0.28% | +0.44% |
| AXA Selektywny Akcji Polskich (AXA FIO) | PLN | 3.52% | 1.09% | 0.95 | 0.24 | 0.08 | +0.30% | +0.26% |
| BGŻ BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) | PLN | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. |
| BGŻ Małych i Średnich Spółek (BGŻ SFIO) | PLN | 2.37% | 1.67% | 0.62 | -0.20 | -0.20 | -0.77% | -0.39% |
| BNP Paribas Akcji (BNP Paribas FIO) | PLN | 3.62% | 0.86% | 0.99 | 0.33 | 0.08 | +0.31% | +0.28% |
| BPS Akcji (BPS FIO) | PLN | 4.20% | 1.26% | 1.14 | 0.05 | 0.02 | +0.07% | +0.06% |
| BPS Akcji Polskich (BPS SFIO) | PLN | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. |
| Caspar Akcji Polskich (Caspar Parasolowy FIO) | PLN | 3.38% | 1.95% | 0.80 | -0.23 | -0.13 | -0.53% | -0.44% |
| Copernicus Akcji (Copernicus FIO) | PLN | 4.08% | 2.30% | 0.95 | -0.25 | -0.13 | -0.57% | -0.57% |
| Copernicus Spółek Wzrostowych (Copernicus FIO) | PLN | 4.15% | 2.46% | 0.94 | -0.37 | -0.21 | -0.94% | -0.91% |
| Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO) | PLN | 3.33% | 1.32% | 0.87 | 0.42 | 0.17 | +0.66% | +0.55% |
| Esaliens Akcji (Esaliens Parasol FIO) | PLN | 3.08% | 1.30% | 0.81 | 0.07 | 0.04 | +0.14% | +0.09% |
| Esaliens Akcji Skoncentrowany FIZ | PLN | 3.43% | 4.27% | 0.22 | -0.13 | -0.15 | -2.35% | -0.52% |
| Franklin Zdywersyfikowany Akcji (FT FIO) | PLN | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. |
| GAMMA Akcji Małych i Średnich Spółek (GAMMA FIO) | PLN | 3.32% | 0.97% | 0.97 | 0.17 | 0.00 | +0.01% | +0.16% |
| Nazwa | Waluta | Odch. standardowe | Tracking Error | Beta | IR | Sharpe | Treynor | Jensen |
| GAMMA Akcyjny (GAMMA FIO) | PLN | 3.69% | 1.24% | 0.98 | 0.19 | 0.07 | +0.26% | +0.23% |
| ING BSK Indeks WIG 20 (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) | PLN | 5.18% | 2.52% | 1.33 | 0.18 | 0.09 | +0.36% | +0.45% |
| inPZU Akcje Polskie (inPZU SFIO) | PLN | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. |
| Investor Akcji (Investor FIO) | PLN | 4.30% | 3.73% | 0.67 | 0.11 | 0.10 | +0.65% | +0.42% |
| Investor Akcji Spółek Dywidendowych (Investor FIO) | PLN | 3.78% | 2.63% | 0.79 | 0.17 | 0.13 | +0.61% | +0.46% |
| Investor Nowych Technologii (Investor SFIO) | PLN | 4.79% | bd. | bd. | bd. | 0.22 | bd. | bd. |
| Investor Top 25 Małych Spółek (Investor FIO) | PLN | 3.62% | 2.01% | 0.93 | 0.18 | 0.06 | +0.23% | +0.36% |
| Ipopema Akcji (Ipopema SFIO) kat. A | PLN | 3.77% | 0.96% | 1.03 | 0.17 | 0.05 | +0.18% | +0.16% |
| Ipopema Akcji (Ipopema SFIO) kat. B | PLN | 3.77% | 0.96% | 1.03 | 0.12 | 0.04 | +0.13% | +0.11% |
| Ipopema m-INDEKS FIO kat. A | PLN | 4.10% | 1.43% | 1.20 | 0.26 | 0.05 | +0.19% | +0.41% |
| Ipopema m-INDEKS FIO kat. B | PLN | 4.09% | 1.42% | 1.20 | 0.24 | 0.04 | +0.15% | +0.37% |
| Ipopema Subfundusz Short Equity SFIO kat. A | PLN | 4.81% | 3.93% | 5.07 | -0.17 | -0.22 | -0.21% | +0.96% |
| Ipopema Subfundusz Short Equity SFIO kat. B | PLN | 4.81% | 3.93% | 5.07 | -0.19 | -0.24 | -0.22% | +0.91% |
| Metlife Akcji (Krajowy FIO) | PLN | 4.33% | 1.16% | 1.20 | 0.12 | 0.04 | +0.14% | +0.14% |
| MetLife Akcji Małych Spółek (Światowy SFIO) | PLN | 4.11% | 2.07% | 1.10 | -0.02 | -0.05 | -0.17% | -0.02% |
| Metlife Akcji Polskich (Światowy SFIO) | PLN | 3.84% | 0.98% | 1.05 | 0.04 | 0.02 | +0.06% | +0.03% |
| MetLife Akcji Średnich Spółek (Krajowy FIO) | PLN | 4.55% | 1.98% | 1.30 | -0.12 | -0.09 | -0.30% | -0.19% |
| Millennium Akcji (Millennium FIO) | PLN | 3.64% | 0.84% | 1.00 | -0.20 | -0.04 | -0.14% | -0.17% |
| Millennium Dynamicznych Spółek (Millennium FIO) | PLN | 3.64% | 0.95% | 1.08 | -0.22 | -0.10 | -0.33% | -0.19% |
| NN Akcji (NN FIO) | PLN | 4.08% | 1.16% | 1.11 | 0.22 | 0.07 | +0.25% | +0.25% |
| NN FIO Akcji 2 | PLN | 3.98% | 1.06% | 1.09 | 0.39 | 0.11 | +0.40% | +0.41% |
| NN Średnich i Małych Spółek (NN FIO) | PLN | 3.36% | 0.91% | 0.99 | 0.21 | 0.01 | +0.04% | +0.19% |
| Noble Fund Akcji (Noble Funds FIO) | PLN | 3.87% | 1.36% | 1.03 | -0.12 | -0.04 | -0.13% | -0.16% |
| Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek (Noble Funds FIO) | PLN | 3.39% | 0.92% | 1.00 | -0.15 | -0.09 | -0.29% | -0.13% |
| Novo Akcji (Novo FIO) | PLN | 5.53% | 2.62% | 1.46 | 0.20 | 0.10 | +0.37% | +0.50% |
| Novo Małych i Średnich Spółek (Novo FIO) | PLN | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. |
| Open Finance Akcji (Open Finance FIO) | PLN | 3.39% | 1.25% | 0.89 | -0.05 | -0.01 | -0.04% | -0.06% |
| Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek (Open Finance FIO) | PLN | 3.23% | 0.91% | 0.95 | 0.04 | -0.04 | -0.13% | +0.02% |
| Optimum Akcji (Optimum FIO) | PLN | 4.73% | 2.00% | 1.24 | 0.11 | 0.05 | +0.20% | +0.22% |
| Pekao Akcji Aktywna Selekcja (Pekao FIO) | PLN | 3.79% | 0.91% | 1.04 | 0.11 | 0.03 | +0.12% | +0.10% |
| Nazwa | Waluta | Odch. standardowe | Tracking Error | Beta | IR | Sharpe | Treynor | Jensen |
| Pekao Akcji Polskich (Pekao FIO) | PLN | 3.54% | 0.75% | 0.98 | 0.09 | 0.02 | +0.09% | +0.07% |
| Pekao Dynamicznych Spółek (Pekao FIO) | PLN | 3.62% | 0.98% | 1.07 | -0.23 | -0.11 | -0.36% | -0.22% |
| Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego (Pekao FIO) | PLN | 3.76% | 1.07% | 1.12 | -0.01 | -0.04 | -0.15% | +0.00% |
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek (Parasolowy FIO) | PLN | 2.99% | 1.24% | 0.84 | 0.19 | 0.03 | +0.10% | +0.22% |
| PKO Akcji Plus (Parasolowy FIO) | PLN | 3.16% | 0.98% | 0.85 | 0.36 | 0.12 | +0.44% | +0.35% |
| PKO Szafirowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | PLN | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. |
| PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy) | PLN | 3.77% | 1.27% | 1.00 | -0.23 | -0.07 | -0.26% | -0.29% |
| PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy) | PLN | 3.81% | 1.44% | 1.09 | -0.37 | -0.18 | -0.63% | -0.52% |
| PZU Akcji Spółek Dywidendowych (PZU FIO Globalnych Inwestycji) | PLN | 3.85% | 2.09% | 0.92 | 0.07 | 0.05 | +0.20% | +0.16% |
| QUERCUS Agresywny (Parasolowy SFIO) | PLN | 3.57% | 1.82% | 0.87 | -0.32 | -0.16 | -0.64% | -0.58% |
| Quercus lev (Parasolowy SFIO) | PLN | 9.90% | 10.76% | -10.21 | 0.15 | 0.13 | -0.12% | -2.86% |
| Quercus short (Parasolowy SFIO) | PLN | 4.91% | 4.05% | 5.13 | -0.17 | -0.22 | -0.21% | +0.99% |
| Rockbridge Akcji (Rockbridge FIO Parasolowy) | PLN | 3.65% | 0.91% | 1.00 | -0.21 | -0.05 | -0.17% | -0.19% |
| Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy) | PLN | 3.10% | 0.91% | 0.91 | -0.24 | -0.12 | -0.41% | -0.23% |
| Rockbridge Superior Akcji (Rockbridge Superior FIO) | PLN | 3.41% | 1.12% | 0.91 | -0.14 | -0.04 | -0.14% | -0.15% |
| Santander Akcji Małych i Średnich Spółek (Santander FIO) | PLN | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. |
| Santander Akcji Polskich (Santander FIO) | PLN | 3.59% | 0.82% | 0.99 | 0.24 | 0.06 | +0.22% | +0.20% |
| Santander Prestiż Akcji Polskich (Santander Prestiż SFIO) | PLN | 3.59% | 1.18% | 0.96 | 0.23 | 0.08 | +0.30% | +0.27% |
| Santander Strategia Akcyjna (Santander Prestiż SFIO) | PLN | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. |
| Skarbiec - Akcja (Skarbiec FIO) | PLN | 4.03% | 1.42% | 1.07 | 0.24 | 0.09 | +0.35% | +0.34% |
| Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO | PLN | 3.56% | 1.56% | 0.91 | 0.16 | 0.07 | +0.29% | +0.24% |
| Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) | PLN | 3.53% | 1.19% | 1.02 | 0.52 | 0.13 | +0.45% | +0.62% |
| Superfund Akcji (Superfund SFIO) | PLN | 3.06% | 1.79% | 0.74 | -0.34 | -0.19 | -0.78% | -0.60% |
| Superfund Akcyjny (Superfund SFIO Portfelowy) | PLN | 3.41% | 1.68% | 0.85 | -0.32 | -0.15 | -0.61% | -0.54% |
| Superfund SFIO Akcji (EUR) | EUR | 4.00% | bd. | bd. | bd. | -0.15 | bd. | bd. |
| Superfund SFIO Akcji (USD) | USD | 5.03% | bd. | bd. | bd. | -0.08 | bd. | bd. |
| Templeton Wzrostowych Akcji Polskich (FT FIO) | PLN | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. |
| UniAkcje Małych i Średnich Spółek (UniFundusze FIO) | PLN | 3.66% | 1.46% | 1.03 | 0.01 | -0.04 | -0.14% | +0.02% |
| UniAkcje Wzrostu (UniFundusze FIO) | PLN | 3.42% | 1.30% | 0.90 | 0.21 | 0.09 | +0.33% | +0.27% |
| UniKorona Akcje (UniFundusze FIO) | PLN | 3.74% | 1.12% | 1.01 | 0.24 | 0.08 | +0.29% | +0.26% |
Prezentowane dane opierają się na popularnych wskaźnikach analizy portfelowej i nie są rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).
